بررسی پیش بینی منابع نقدینگی بانکها (مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین)

مدیریت نقدینگی یکی از مهمترین وظایف مدیریت مالی بنگاه اقتصادی است. و در مورد موسسات مالی و اعتباری خصوصاً بانکها اهمیت آن افزون می شود. بانکها به دلیل اهمیت کاری خود نیازمند نگهداری بخشی از داراییهای خود به شکل نقد به منظور پاسخگویی به مراجعان و صاحبان سپرده می باشند، که همین موضوع هزینه های فرصتی برای آن دارایی به وجود می آورد، به بیان دیگر نگهداری وجوه نقد در حسابهای جاری، بانک مرکزی، نزد سایر بانکها و ذخایر قانونی ریسک نقدینگی بانک را کاهش می دهد و در عین حال فرصت های سرمایه گذاری را نیز از بانک سلب می کند و موجب کاهش بازدهی بانک می گردد.از این رو در تحقیق حاضر در پی طراحی مدلی هستیم تا میزان وجوه نقدی که در حسابهای جاری، بانک مرکزی، نزد سایر بانکها و ذخایر قانونی نگهداری می شوند و در مجموع نیز نقدینگی بانک نامیده می گردد، را برای بانک اقتصاد نوین پیش بینی نماید. در این راستا از پیش بینی بر مبنای جریان نقدی ورودی طی یک دوره زمانی استفاده نموده ایم تا با توجه به اهداف و استراتژی های بانک به مقایسه آن پرداخته و برنامه ریزی برای جبران کسری یا مصرف مازاد به منظور رسیدن به تعادل نقدینگی در پایان دوره به وجود آید. دراین روش حساب جاری، حساب بین بانکها و صندوق در مجموع به عنوان نقدینگی در نظر گرفته شده اند. برای برازش از مدل arima و نرم افزار minitab استفاده نموده ایم. در نهایت با مدل مذکور برای 52 هفته آینده پیش بینی صورت گرفت و مشاهده گردید بانک با مازاد نقدینگی مواجه خواهد بود.