انتخاب مدل مناسب در تخمین تابع تقاضای صادرات غیرنفتی ایران

در این پایان نامه، دو مدل برای تابع تقاضای صادرات در نظر گرفته شده و هر دو مدل به سه روش انگل گرنجر، یوهانسون و حداقل مربعات معمولی تخمین زده شده است. در مدل اول بر اساس مبانی نظری، تقاضای صادرات تابعی از متغیر قیمت نسبی که برابر با شاخص قیمت صادرات ایران ضربدر نرخ ارز تقسیم بر شاخص قیمت مصرفی طرف های تجاری می باشد و همچنین درآمد طرف های تجاری و شاخص ارزش واحد صادرات جهانی در نظر گرفته شده است. تفاوت مدل دوم با مدل اول در متغیر قیمت نسبی می باشد و آن حذف نرخ ارز از متغیر قیمت نسبی می باشد. دو معادله به سه روش ذکر شده تخمین زده شده است تا اثر حذف نرخ ارز از متغیر قیمت نسبی و اینکه آیا باعث تفاوت معنی داری در کشش های قیمت نسبی و درآمدی در دو معادله می شود؛ بررسی شود و همچنین به این مسئله پرداخته شود که آیا بر اساس گفته روا و سینگ، حذف نرخ ارز از متغیر قیمت نسبی در مورد کشورهایی مانند ایران که با کاهش ارزش پول مواجه هستند موجب کم تخمینی کشش قیمت نسبی می شود؟ نتایج این تحقیق نشان داد که کشش های قیمت نسبی و درآمدی در هر دو معادله و در هر سه روش کوچکتر از یک به دست آمده و حذف نرخ ارز از متغیر قیمت نسبی باعث شده که کشش های قیمت نسبی و درآمدی در هر سه روش از کشش های به دست آمده در معادله همراه با نرخ ارز بزرگتر و به صورت معنی داری از هم متفاوت باشند. بر این اساس، نتایج این تحقیق می تواند اثباتی بر رد ادعای روا و سینگ باشد و همچنین می تواند تاکیدی بر لزوم کاربرد نرخ ارز در متغیر قیمت نسبی به منظور برآورد کشش قیمت نسبی در تابع تقاضای صادرات غیرنفتی باشد.