ارزیابی ریسک سبد دارائی بانک اقتصاد نوین بوسیله روش ارزش در معرض خطر

یکی از روشهای مدرن و گسترده اندازه گیری ریسک روش" ارزش در معرض خطر" است که به کمک آن ریسک سرمایه گذاری یک موسسه مالی برای دستیابی به براورد ریسک بازار، تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز بانک یا هر موسسه مالی برای پوشش خطرورشکستگی و نیزاندازه گیری حداکثرزیان یک سرمایه گذاری در یک دوره معین و یک بازه اطمینان مشخص قابل اندازه گیری است. مهمترین هدف از این تحقیق معرفی و توسعه روشهای عملی براورد مقدار"ارزش در معرض خطر" درسبد دارائی بانک اقتصاد نوین است که بوسیله روشهای مختلف پارامتری بدست می آید. : در این تحقیق به تاریخچه "ارزش در معرض خطر"،تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده و نیز بررسی روشهای مختلف اندازه گیری ارزش در معرض پرداخته شده است.چون هدف از این تحقیق دستیابی به مقدار عددی "ارزش در معرض خطر" است، بنابراین درابتدا نظریه خاصی وجود ندارد.یکی ازمفروضات اولیه تحقیق شامل فرض استقلال و یکسان بودن قیمت سهام می باشد،بدین معنی که تغییر در قیمت یک روز مستقل از روزهای دیگر است. فرضیه دیگر تحقیق نرمال بودن داده هاست با میانگین µ وانحراف معیار? .