مدلهای archوgarchدر ندازه گیری تلاطم
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
- نویسنده آمنه واعظ
- استاد راهنما علی زینل همدانی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
این پایاننامه روشهای مختلف اندازهگیری تلاطم متغیر را توضیح می دهد. تحلیلهای مربوط به سریهای زمانی اغلب با فرض ثابت بودن واریانس صورت گرفته اند، اما در عمل با ناهمگنی در واریانس مواجه می شویم. از اینرو میبایست از مدلهایی استفاده شود که مشروط به ناهمگنی واریانس باشند. یک دسته از این مدلها، مدلهای اتورگرسیو مشروط به ناهمگنی واریانس میباشند که نخستین بار توسط انگل در سال 1982 معرفی شده اند و پس از آن مدلهای بیشمار دیگری از این مدل بدست آمده است. این مدلها بسیاری از ویژگیهای دادههای سری زمانی مالی و اقتصادی از جمله تلاطم خوشهای، اثر اهرمی و پایداری تلاطم را شامل میشوند.در این پایان نامه ابتدا به تجزیه و تحلیل مهمترین مدلهای مالی و آماری اندازهگیری تلاطم پرداخته میشود سپس در بخش کاربردی با استفاده از مدلهای بیان شده دادههای500 شاخصs&p برای سالهای 2005 تا 2010 مدلسازی میشوند. مدلسازی و پیشبینی دادهها توسط نرمافزار eviews6صورت گرفته و پیشبینی انجام شده برای سال های 2005 تا 2010 یک پیش بینی بلند مدت است.
منابع مشابه
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023