برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از ترکیب پیش بینی ها

در این تحقیق ارزش در معرض خطر با استفاده از سه روش واریانس کوواریانس، garch-t(1,1) و garch-n(1,1) در دو سطح معنی داری 0.99و 0.95 و با پنجره های چرخشی 1000 و 500 محاسبه شده و سپس از آن ها برای ترکیب روش های پیش بینی استفاده گردیده است. روش های ترکیب شامل روش های میانگین، میانه، msfe تخفیفی، بهترین پیش بینی اخیر، روش انقباضی و مولفه های اصلی می باشد. داده های تحقیق، داده های روزانه شاخص قیمت و بازده نقدی از تاریخ 1378/05/03 تا تاریخ 1390/07/27 می باشد. نتایج بررسی حاکی از بهبود عملکرد ارزش در معرض خطر با استفاده از ترکیب پیش بینی ها در هر دو پنجره چرخشی می باشد.