برآوردگر استوار فرآیندهای arfima تحت نقاط دورافتاده جمع پذیر
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه
- نویسنده حمیده درستکار
- استاد راهنما مسعود یارمحمدی علی شادرخ
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
در این پایان نامه برآوردگر نیمه پارامتری از خانواده برآوردگرهای لگاریتم دوره نگار رگرسیون (gph) برای برآورد پارامتر تفاضل گیری کسری در مدل اتورگرسیو میانگین متحرک جمعی کسری (arfima) که در برابر نقاط دورافتاده جمع پذیر استوار می باشد، معرفی می کنیم. شیوه یافتن این برآوردگر مبتنی بر برآوردگر استواری از تابع اتوکواریانس ام آ وای و جنتون (2000) می باشد که برای بدست آوردن یک دوره نگار استوار شده مورد استفاده قرار گرفته است. برآوردگر پارامتر حافظه بلند مدت استوار یک نوع دیگری از برآوردگر معروف پیشنهاد شده بوسیله گویک و پورتر- هداک (1983) به نام gph می باشد. نتایج شبیه سازی مونت کارلو نشان می دهند که برآوردگر پیشنهادی برای پارامتر تفاضل گیری موقعی که داده ها حاوی نقاط دورافتاده جمع پذیر باشند استوار می باشد.این پایان نامه یک شیوه برآورد استوار برای پارامتر های شاخص در مدل ارائه می کند. استراتژی برآورد ارائه شده در مقابل نقاط دورافتاده استوار است. این برآورد مبتنی بر شیوه نیمه پارامتری دو مرحله ای می باشد. در ابتدا پارامتر تفاضل گیری کسری با استفاده از یک رگرسیون از شبه دوره نگار بریده برآورد می شود و سپس در مرحله دوم پارامترهای اتورگرسیو و میانگین متحرک با استفاده از نسخه استوار شده روش یول واکر برآورد می شوند. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که برآوردگر gph پارامتر تفاضل گیری کسری موقعی که داده ها حاوی مشاهدات نابهنجار هستند می تواند به طور قابل ملاحظه ای اریبی پیدا کند و برآوردگر استوار ارائه شده در این پایان نامه gphr عملکرد خوبی را حتی موقعی که داده ها به طور قابل ملاحظه ای حاوی مشاهدات نابهنجار می باشند، به نمایش می گذارد.
منابع مشابه
تحلیل استوار داده های فضایی در حضور داده های دورافتاده
معمولاً تابع تغییرنگار که ساختار همبستگی دادههای فضایی را تعیین میکند و نقش پایه ای در تحلیل آنها دارد، نامعلوم است و لازم است براساس مشاهدات برآورد شود. وجود داده های دورافتاده در مشاهدات تاثیر نامناسبی در برآورد تغییرنگار و سایر بخشهای تحلیل دادههای فضایی همچون پیشگویی فضایی و برآورد پارامترهای روند دارد. در این مقاله ابتدا با استفاده از برآوردگرهای مقیاس، چند برآوردگر استوار جدید با ن...
متن کاملرگرسیون با انقباض نقاط دورافتاده
در آمار از جمله ابزار مهم برای تحلیل داده ها برآورد مناسب یک تابع است که روش های مختلفی برای آن در حالت های پارامتری و ناپارامتری ارائه شده است. یکی از معروف ترین روش ها در برآورد توابع پارامتری، روش کمترین توان های دوم عادی است که در شرایط مطلوب از مزیت های زیادی برخوردار است. با این وجود یک نقطه ضعف بسیار مهم این روش تاثیرپذیری آن از نقاط دورافتاده ای است که خواسته یا ناخواسته در مجموعه ی مشا...
15 صفحه اولبرآورد های استوار برای مدلهای خود برگشت در قلمرو های زمان و فرکانس
تحلیل طیفی یک روش توسعه یافته برای تحلیل سری های زمانی در قلمرو فرکانس است. این روش از متداولترین شیوه های مورد استفاده برای کاهش مناسب داده ها و متعاقباً مقایسه این گونه از ثبت داده هاست. اشتباهات ذاتی یا سهوی در داده های یک سری زمانی تحت بررسی می تواند نتایج گمراه کننده و غیر سودمندی در نتایج مربوط به طیف آن داده ها برجای گذارد. به این منظور ضمن بیان انواع داده های دورافتاده در سری های زمانی و...
15 صفحه اولاستوار سازی معادلات برآوردگر تعمیم یافته
معادلات برآوردگرتعمیم یافته ارایه شده توسط لیانگ وزیگر (1986) ، روشی برای برآورد پارامترها در مدلهای خطی تعمیم یافته است ، هنگامی که همبستگی نامشخصی در میان مشاهدات موجود باشد. این روش در برابر داده های غیر معمول و نقاط دورافتاده تحت تاثیر قرار دارد . روشهای تشخیصی و روشهای استوارسازی روشهائی هستند که به ترتیب جهت شناسائی نقاط دورافتاده و نیز کاهش اثرات این نقاط به کار می روند. در این تحقیق دو...
15 صفحه اولروش معادلات برآوردگر تعمیم‌یافته استوار و کاربرد آن در مدل‌هایی با برآمدهای دودویی همبسته
روش معادلات برآوردگر تعمیم‌یافته توسط لیانگ و زیگر (1986) به عنوان روشی برای تسهیل در تحلیل دادههای جمع‌آوری شده به صورت طولی، آشیانه‌ای و اندازه‌های مکرر معرفی شد. این روش از مدل خطی تعمیم‌یافته برای برآوردهایی کارا و نااریب پارامترهای رگرسیونی نسبت به برآورد ضرایب رگرسیونی در مدلهای خطی تعمیم‌یافته، هنگامی‌که همبستگی نامشخصی در میان مشاهدات موجود باشد، استفاده میکند. این روش در رابطه با دا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023