ارائه روشی جهت مدلسازی رویکرد توزیع ضرر در موسسات مالی ایران

به دلیل افزایش روزافزون تعداد زیان های عملیاتی، موسسات مالی زیادی به مدل سازی ریسک عملیاتی خود پرداخته اند. همین امر مطالعه بیشتر پیرامون روش های موجود برای مدل سازی این ریسک را ضروری می سازد. در این مقاله، تئوری مقادیر بحرانی که در حال حاضر یکی از قوی ترین روش ها برای مطالعه رفتار دنباله ای و روشی رایج برای مدل سازی ریسک عملیاتی است، مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از مهم ترین مراحل به کارگیری این تئوری، تعیین صحیح آستانه است که این آستانه باید به گونه ای انتخاب شود که موازنه ای بین تورش و واریانس ایجاد کند. از آنجا که انتخاب آستانه با توجه به این شرط، مستلزم ارزیابی نقاط زیادی بین مینیموم مقدار داده ها و ماکزیموم مقدار آن ها است، لذا با افزایش حجم داده های زیان عملیاتی، زمان حل مسئله به شدت افزایش می یابد. هدف از این پژوهش ارائه روشی مبتنی بر خوشه بندی برای تعیین مقادیر بیشتر از آستانه است به گونه ای که با سرعت بیشتری به تعیین آستانه و نقاط بیشتر از آن بپردازد. این روش توسط داده های زیان عملیاتی برای سال های 1385 الی 1389 مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن نشان می دهد که علاوه بر آن که برای سه حادثه ضررساز تخمین بهتری نسبت به روش موازنه تورش – واریانس ارائه می دهد، زمان حل نیز کاهش می یابد.