آزمون های نیکویی برازش جدید برای توزیع خطای مدل اتورگرسیو
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
- نویسنده زهره افشین
- استاد راهنما سعید رضاخواه اسماعیل خرم
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1386
چکیده
در استنباط آماری، مسیل? آزمون نیکویی برازش در تجزیه و تحلیل سری های زمانی بخش مهمی از توجه محققین را به خود اختصاص داده است که آزمون نرمال بودن سری یکی از مهمترین این آزمون ها است. در این پایان نامه آزمون های نیکویی برازش جدیدی برای توزیع خطای مدل اتورگرسیو مرتب? اول بر مبنای برآورد امید تابع توزیع آماره های ترتیبی تبدیل یافته به روش بوت استرپ ارایه خواهد شد و نشان داده می شود که آماره های پیشنهادی دارای خاصیت مکان و مقیاس پایایی می باشند، همچنین نقاط بحرانی برای تمام حجم های نمونه ای و سطوح معنی داری به کمک روش بوت استرپ پارامتری برای آزمون نرمال بودن محاسبه خواهد شد. در پایان به کمک یک مطالعه شبیه سازی توان آزمون های پیشنهادی با آزمون نیکویی برازش شناخته شد? شاپیرو- ویلک برای توزیع های متفاوت در فرض مقابل نظیر توزیع t با 2 تا 4 درجه آزادی و توزیع کای دو با درجات آزادی 4 تا 6 و حجم نمونه ای n=30 و n=50 مقایسه خواهد شد. این مقایسه نشان می دهد که آزمون های پیشنهادی نسبت به آزمون شاپیرو- ویلک برای دامنه وسیعی از توزیع ها در فرض مقابل پرتوان تر می باشند.
منابع مشابه
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023