یک مدل شبکه عصبی کارا برای حل مسائل انتخاب سبد سرمایه

پایان نامه
چکیده

مسائل بهینه سازی یکی از زمینه های جالب، مهم و پرطرفدار در ریاضیات مالی هستند. در زمینه انتخاب پرتفوی بهینه، تخصیص دارایی، مدیریت ریسک و قیمت گذاری اختیار به صورت هرچه کاراتر و دقیق تر مدل های بهینه سازی خطی و غیر خطی مختلفی تعریف می شود. در این پایان نامه، با استفاده از یک مدل شبکه عصبی کارا به حل رده ای از مسائل بهینه سازی پرتفوی می پردازیم. با استفاده از تعریف یک تابع لیاپانوف مناسب، ثابت خواهیم کرد که مدل شبکه عصبی بیان شده پایدار مجانبی و همگرای سراسری به جواب بهینه مسئله اصلی است. تا به حال مدل های شبکه عصبی در حل دسته وسیعی از مسائل بهینه سازی محدب از جمله برنامه ریزی خطی، درجه دوم، هندسی، کوتاهترین مسیر و حداکثر جریان و ... به کار رفته است. خاصیت اصلی این مدل ها این است که برخلاف مدل های کلاسیک این مدل ها وابسته به نقطه شروع نیستند.

منابع مشابه

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023