محاسبه شاخص ترس (fix)، با استفاده از رویکردهای جدید برای تعیین وزن شاخص ها

پایان نامه
چکیده

سال 2008 میلادی در تاریخ اقتصادی جهان، سال بازگشت بحران بود. در این سال دنیا شاهد ورشکستگی برخی از بزرگ ترین و با سابقه ترین موسسات مالی جهان بود و رکود اقتصادی شدید در آمریکا و اروپا، رشد اقتصادی جهانی را تحت الشعاع خود قرار داد. دامنه این بحران مالی در سطح جهان به حدی گسترش یافت که اقتصاد دانان و سیاست گذاران انتظار آن را نداشتند. پس از بحران مالی در ده های گذشته بعضی از تحلیل گران اقتصادی و متخصصین مسائل مالی به فکر افتادند که باید بتوان بحران را قبل از وقوع پیش بینی کرد، لذا سیستم های هشدار دهنده در زمینه مالی توسعه پیدا کرد. جان دانه و دیگران بحران مالی 2008 را برای بازارهای اختیار معامله سهام با استفاده از یک معیار جدید، مورد بررسی قرار دادند. ایشان این معیار هشدار دهنده را شاخص ترس نام گذاری کردند و پیشنهاد اندازه گیری شاخص ترس به وسیله سه شاخص ریسک نوسانات، ریسک نقدینگی و ریسک رفتار گله ای را دادند. سوالی که در آن زمان مطرح شد این بود که اثر وزنی هرکدام از این شاخص ها چقدر است؟ برای پاسخگویی به این سوال از دو روش میانگین متحرک ساده و هموارسازی نمایی برای محاسبه وزن شاخص های به کاررفته در شاخص ترس استفاده کردیم. همچنین برای افزایش اعتماد و اعتبار به شاخص ترس جدید محاسبه شده، از دو نوع نمودار کنترلی استفاده و در پایان شاخص ترس قوی تر و کارآمدتر از شاخص قبلی را معرفی کردیم

منابع مشابه

ردیابی شاخص و شاخص بهبودیافته با استفاده از رویکردهای هم‌انباشتگی و همبستگی

ردیابی شاخص، یک نوع سرمایه‎گذاری منفعل در بازار سرمایه است که هدف آن، تشکیل پرتفوی با تعداد محدودی از سهام‎ است، به‎طوری که رفتار و روندی مشابه با شاخص، داشته باشد. مدیریت فعال پرتفوی به‌دنبال جلوزدن از بازدهی شاخص است، در حالی‌که مدیریت منفعل به‌دنبال دستیابی به بازدهی و ریسک متناسب با شاخص می‌باشد. رویکرد مدیریت منفعل پرتفوی به‌دلیل هزینه‌های پایین به‌شدت مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته اس...

متن کامل

تخمین وزن، تعیین شاخص شکل و تشخیص آلودگی پوسته تخم مرغ با استفاده از ماشین بینایی

در این مطالعه روشی برای تخمین وزن، تعیین شاخص شکل و تشخیص آلودگی پوسته تخم مرغ با استفاده از فن آوری ماشین بینایی ارائه شده است. ابتدا برخی خصوصیات مرتبط با کیفیت تخم مرغ شامل وزن، طول، عرض، شاخص شکل و وضعیت آلودگی پوسته تعداد 76 قطعه تخم مرغ توسط تکنسین مجرب در آزمایشگاه تعیین گردید. همزمان از هر یک از تخم مرغ‌ها تصاویری با استفاده از دوربین دیجیتال با رعایت فاصله ثابت و شرایط نور پردازی یکسان...

متن کامل

راندگی گیلانغرب با استفاده از شاخص¬ها و شواهد ژئومورفولوژیک

راندگی گیلانغرب با طول بیش از 110 کیلومتر با امتداد شمال غربی- جنوب شرقی در جنوب غرب استان کرمانشاه واقع شده است. در این پژوهش مسایل تکتونیکی و مورفولوژیکی مناطق واقع در مسیر راندگی گیلانغرب در یال جنوب غربی تاقدیس قلاجه مورد مطالعه قرار گرفته است. برای ارزیابی فعال بودن راندگی گیلانغرب از شاخص­های ژئومورفیک و شواهد ژئومورفولوژیکی استفاده شده است. در این پژوهش کمّیت­های توپوگرافی (Smf, Fmf, Fd, ...

متن کامل

تعیین وضعیت تروفی دریاچه گهر با استفاده از شاخص TLI

دریاچه گهر تنها دریاچه مرتفع کوهستانی ایران به فرم دانه تسبیحی(Paternoster) با منشاء یخچالی می باشد. تحقیق حاضر برای اولین بار با هدف تعیین وضعیت تروفی دریاچه گهر با استفاده از شاخص TLI صورت پذیرفت. این پژوهش به مدت یک سال از اردیبهشت ماه 1389 لغایت اردیبهشت ماه 1390 با نمونه برداری ماهانه در دوره بدون یخبندان از دو دریاچه گهر بزرگ و گهر کوچک انجام شد. نمونه برداری از لایه سطحی آب(عمق 5/0متری) ...

متن کامل

محاسبه شاخص فرصت های نوآورانه و فرصت های آربیتراژ فنی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

علی‌رغم توسعه تحسین برانگیز تئوریهای بنیادی در کارآفرینی، توسعه بیشتر این رشته بدون پیشرفت در مدل‌ها و روشهای اندازه‌گیری دشوار است. به‌خصوص، سازه فرصت‌ها در کانون تحقیقات کارآفرینی به اندازه‌گیری کمی در سطح کلان نیاز دارد. در این مقاله چگونگی کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) برای اندازه‌گیری فرصت‌های نوآورانه و فرصت‌های آربیتراژ فنی تشریح می‌شود و یک مثال بر مبنای نمونه‌ای از 96 کشور در طول دو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده فنی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023