مقایسه روش های شبه مونت کارلو و الگوریتم ژنتیک برای قیمت گذاری اختیار معاملات آسیایی و اروپایی

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم پایه
نویسنده بهناز حسن خانی
استاد راهنما مرتضی رحمانی
تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
سال انتشار 1393

چکیده

ابزارهای مالی مشتقه که از نوآوری‏های امور مالی می‏باشد، نقش مهمی را در بازارهای مالی ایفا می‏نماید. این ابزارها که برای مقابله با ریسک به وجود آمده‏اند روز به روز تکامل می‏یابند. از مهمترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است. در این پایان نامه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش‏های شبه مونت کارلو ( با استفاده از دنباله سُبُل)، اختیار معاملات آسیایی و اروپایی در دو حالت خرید و فروش قیمت‏گذاری شده است. در نهایت با قیمت واقعی بازار مورد مقایسه قرار گرفته‏اند. در این مقایسه به دنبال نتیجه‏ای هستیم که قیمت‏گذاری اختیار معامله از کدام روش به قیمت واقعی بازار نزدیک‏تر است.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم پایه

کلمات کلیدی

روش های آماری روش مونت کارلو الگوریتم ژنتیک تعیین قیمت آسیا اروپا امور مالی اختیار معامله

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com