پیش بینی قیمت های بورس با استفاده از کاوش تکاملی الگوهای ترتیبی شاخص های بازار سهام

پیش بینی بازار سهام از گذشته تا به حال به عنوان یک کار پر چالش در نظر گرفته شده است. یکی از دلایل مهم این امر عدم وجود قطعیت در نحوه حرکت بازار سهام می باشد. از جمله عوامل تأثیرگذار در قیمت سهام می توان به وضعیت کلی اقتصاد یک کشور، انتظارات سهام داران و خریداران و فروشندگان سهام نسبت به وضعیت آینده بازار و همچنین تحولات سیاسی اشاره کرد. از نقطه نظر فنی قیمت های سهام در روند زمان یک سری زمانی را تشکیل می دهند که تحلیل این سری زمانی به علت غیرخطی بودن و وجود نویز زیاد در آن دشوار است. این پژوهش به دنبال استفاده از شاخص های تکنیکی بازار سهام برای پیش بینی آینده قیمت های سهام است. به علت فضای بزرگ جستجو، در این پژوهش از الگوریتم های تکاملی برای کاوش الگوهای ترتیبی شاخص های سهام کمک گرفته می شود. در این پژوهش دو روش برای پیش بینی کوتاه مدت قیمت های بازار سهام ارائه شده است. در روش اول این پیش بینی با استفاده از قیمت های گذشته یک شرکت و با هدف پیش بینی قیمت های آینده همان شرکت صورت می گیرد و در روش دوم از قیمت های سایر شرکت هایی که از همبستگی بالایی با شرکت مورد نظر برخوردارند نیز استفاده می شود. روش های پیشنهادی روی مجموعه داده ای متشکل از 29 شرکت حوزه فناوری اطلاعات بازار بورس نیویورک آزمون شده است و با دو روش به عنوان روش های محک به نام روش خرید و نگهداری و روش خرید و فروش تصادفی مقایسه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که روش های پیشنهادی با بکارگیری یک روش هوشمندانه مدیریت سبد خرید بهتر از دو روش محک مذکور عمل می کنند. همچنین در انتها پنچ روش دیگر نیز با روش های پیشنهادی مقایسه شده اند که روش اول پیشنهادی با کسب سود 13.5% و روش دوم پیشنهادی با کسب سود 17.2% از روش های مقایسه شده بهتر عمل کرده اند.