برآورد گر استوار دو مرحله ای در رگرسیون غیرخطی با خطای خودهمبسته

تحلیل گران اغلب هنگامی که داده های واقعی را تجزیه و تحلیل کرده و از روش کمترین مربعات برای محاسبه پارامترهای مدل غیر خطی استفاده می کنند، مفروضات اساسی را در نظر نمی گیرند و یا از آن چشم پوشی می کنند.برای اینکه استنباط های قابل اتکایی در مورد پارامترهای مدل را ایجاد کنیم می بایست مفروضات اساسی و بنیادین به ویژه آن دسته از مفروضاتی که خطاهای آنها ناهمبسته می باشند را به اندازه کافی مدنظر قرار دهیم. بهرحال در موقعیت های واقعی ممکن است با خطاهای وابسته ای مواجه شویم که با حداکثر سرعت خطاهای همبسته ایجاد می کنند. برآوردگر دومرحله ای برای حل این مشکل ساخته شده است. گر چه امروزه مشخص گردیده که وجود نقاط پرت تأثیر نااریبی بر روی محاسبات روش کمترین مربعات می گذارد. انتظار می رود که برآوردگر دومرحله ای به راحتی تحت تأثیر نقاط پرت قرار گیرد، چرا که براساس برآوردگر کمترین مربعات طراحی شده است که یک روش استوار نمی باشد. در این پایان نامه روند و فرآیند استوار دومرحله ای را برای محاسبه پارامترهای رگرسیون غیرخطی در مواقعی که خطاهای هم بسته با بودن نقاط پرت با یکدیگر نمود پیدا می کنند را ارائه داده ایم. مثال عددی و مطالعات شبیه سازی شده بر این امر دلالت می کند که فرآیند استوار دومرحله ای بهتر از روش های کمترین مربعات غیرخطی و برآوردگر دومرحله ای می باشد. کلمات کلیدی: خطاهای همبسته، رگرسیون غیرخطی، نقاط پرت