ارائه مدل ترکیبی انفیس و میانگین متحرک به منظور پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادر تهران

چکیده موضوع رساله ارائه مدل ترکیبی انفیس و میانگین متحرک به منظور پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران می باشد . در این پژوهش به بررسی پیش بینی مدل ترکیبی انفیس و میانگین متحرک پرداخته شده است. قلمرومکانی این پژوهش بورس اوراق بهادر تهران است واز نظر قلمروزمانی مربوط به یک سال منتهی به 29/12/1393 در برمی گیرد .هدف اصلی این پژوهش تبیین صحت پیش بینی مدل ترکیبی انفیس و میانگین متحرک در مقایسه با مدل میانگین متحرک می باشد. فرضیه اصلی پیش بینی مدل ترکیبی انفیس و میانگین متحرک دارای خطای کمتری از مدل میانگین متحرک مورد مقایسه قرار گرفته است.اطلاعات به دو طریق کتابخانه ی و میدانی گردآوری شده است.با توجه به این که تحقیق بر مبنای هدف کاربردی است فرضیه ها از طریق مدل انفیس و مدل آرما تخمین زده شده بر روی داده های شاخص به صورت روزانه در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است . نتایج حاصله نشان دهنده ی آن است پیش بینی مدل ترکیبی انفیس و میانگین متحرک پنج روزه وده روزه مورد تایید قرار گرفت و همچنین مدل انفیس در پیش بینی روند قیمتی همواره از مدل آرما عملکرد بهتری داشته است.