کاهش سرکوب مالی و توسعه بازار سرمایه از جمله الزامات رشد و توسعه اقتصادی است. تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که اصلاح ساختاری در نظام مالی و ساختار بازار سرمایه برای رونق بخشیدن اقتصاد در جهت رفع کمبودهای سرمایه گذاری موثر است. در این مقاله اثر سرکوب مالی بر توسعه بازار سرمایه در اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت (ایران، عربستان، ونزوئلا، نیجریه، مکزیک، اندونزی) برای دوره زمانی 2006-1990 با استفاده از متدلوژی پنل دیتا و روش همجمعی یوهانسن مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ارتباط منفی و معنی داری بین سرکوب مالی و بازار سرمایه وجود دارد. بنابراین سیاست های سرکوب مالی باعث عقب ماندگی بازار سرمایه در این کشورها شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآیی آموزشگاه های مقطع راهنمائی دولتی پسرانه (سال سوم) ناحیه چهار اهواز با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (dea) در سال تحصیلی 1386 -1385 انجام گرفت جامعه آماری، دانش آموزان پایه سوم راهنمائی پسرانه بودند که اطلاعات از 23 مدرسه پسرانه این ناحیه جمع آوری و از مدل پیشرفت تحصیلی مدرسه استفاده شد، برای جمع آوری داده ها پرسش نامه ای تنظیم گردید و داده های مورد نیاز از طریق بانک اطلاعات و آمار مدارس و نواحی جمع آوری شدند. در هر آموزشگاه اطلاعات مربوط به کلیه دانش آموزان پایه سوم راهنمایی، معلمان و همچنین مدیریت آموزشگاه جمع آوری شد. درون دادهای تحقیق شامل، نسبت دانش آموز به کلاس، سابقه معلم، سابقه مدیر، مدرک مدیر، مدرک معلم و نسبت معلم به دانش آموز و خروجی های نمرات درس عربی، املاء فارسی، ریاضی، علوم، معدل کل و قبولی خرداد بوده است که مورد بررسی قرار گرفت. داده های ورودی و خروجی برای محاسبات آماری بصورت نمرات استاندارد t درآمدند و داده های ورودی و خروجی با نرم افزار deap2 تحلیل شدند نتایج نشان داد که طبق مدل بازده ثابت نسبت به مقیاس تعداد کمی از مدارس به مرز کارآیی رسیدند که نشان دهنده این است که ورودی های آموزش و پرورش متناسب نمی باشد ولی طبق مدل بازده متغیر نسبت به مقیاس فقط چند مدرسه به مرز کارآیی نرسید و اکثریت مدارس کارآ بودند که این نشان دهنده عملکرد مناسب مدیران مدارس بوده است.

بازار مالی متشکل از بازار پول و بازار سرمایه است. بازار پول محل تامین مالی کوتاه مدت و بازار سرمایه محل تامین مالی بلند مدت بنگاه های اقتصادی است. بورس اوراق بهادار نیز یک بازار متشکل سرمایه است که در آن سرمایه مالی به صورت اوراق بهادار معامله می شود. رکود و رونق بازار بورس برخی از کشورها نه تنها اقتصاد داخلی بلکه اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. متقابلاً سیاست گذاری های کلان در هر کشور بازار بورس را متاثر می سازد. برای اتخاذ تصمیم سرمایه گذاری در بورس، قیمت سهام معیار مهمی است که نشان دهنده قدرت خرید سرمایه گذاران و توان مالی شرکت های عضو بورس است. متغیرهای کلان اقتصادی از جمله عوامل مهمی هستند که قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهند. از این رو در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره بانکی و قیمت نفت بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جهت نیل به این هدف ابتدا بازار بورس به تفضیل مورد بررسی قرار گرفته است و پس از آن مبانی تئوریک تحقیق که شامل تئوری پورتفولیو، تئوری فیشر، نظریه بازار کارا و تئوری رویکرد بازار کالا است، بررسی می شود. همچنین، رابطه بلند مدت میان متغیرها برای دوره زمانی ماهانه از 1387:12-1370:1 با استفاده از روش آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت (2001) و روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ardl) انجام شده است. رابطه علیت میان متغیرها با استفاده از آزمون علیت تودا - یاماموتو (1995) و الگوی تصحیح خطای برداری (1987) انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میان شاخص بازار سهام، نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره بانکی و قیمت نفت رابطه بلند مدت وجود دارد و بر اساس روش علیت تودا - یاماموتو (1995) از سمت نرخ بهره بانکی، نرخ تورم و نرخ ارز به سمت شاخص کل قیمت سهام رابطه علیت یک سویه وجود دارد. همچنین، از سمت شاخص کل قیمت سهام، نرخ ارز و نرخ بهره بانکی به سمت نرخ تورم رابطه علی یک سویه وجود دارد و از سمت نرخ بهره بانکی به سمت نرخ ارز نیز رابطه علیت یک سویه وجود دارد. همچنین بر اساس روش تصحیح خطای گرنجری (1987) یک رابطه علیت کوتاه مدت از نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره به سمت شاخص کل قیمت سهام وجود دارد و در بلند مدت نیز یک رابطه علیت از نرخ ارز، شوک نفتی، نرخ تورم و نرخ بهره به سمت شاخص کل قیمت بازار سهام وجود دارد.

در بسیاری از کشورها، سرمایه‏گذاری در نیروی انسانی و ارتقاء کیفیت آن، بیشترین نقش را در افزایش بهره‏وری و تسریع رشد اقتصادی داشته است. در مطالعات مربوط به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، تاکید اصلی بر روی سرمایه‏ی آموزش بوده و نقش سرمایه‏ی سلامت، به صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. یکی از راه‏های افزایش سرمایه انسانی، ارتقاء سطح بهداشت و سلامت نیروی کار است. در این مطالعه، مخارج بهداشتی دولت به عنوان شاخص بهداشت در نظر گرفته شده است. با توجه به اهمیت مخارج بهداشتی دولت در ارتقاء سطح بهداشت و بهره‏وری نیروی کار، هدف این مطالعه بررسی رابطه علیت گرنجری میان مخارج بهداشتی دولت و بهره‏وری نیروی‏کار در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1386-1350 است. در این مطالعه، از روش‏های آزمون علیت گرنجری استاندارد، روش هشیائو روش تودا و یاماموتو برای آزمون این فرضیه که مخارج بهداشتی دولت علت (گرنجری) بهره‏وری نیروی کار است، استفاده کرده‏ایم. نتایج نشان می‏دهد که در اقتصاد ایران بر اساس آزمون‏ علیت گرنجری هشیائو، مخارج بهداشتی دولت علت بهره‏وری نیروی کار و بهره‏وری نیروی کار نیز علت مخارج بهداشتی دولت است. نتایج حاصل از آزمون‏های علیت گرنجری استاندارد و تودا و یاماموتو، نشان‏دهنده این است که یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از مخارج بهداشتی دولت به بهره‏وری نیروی کار وجود دارد و عکس آن تایید نشده است. بنابراین می‏توان نتیجه گرفت که مخارج بهداشتی دولت، محرک بهره‏وری نیروی کار است. به عبارتی دیگر، مخارج بهداشتی مقدم بر بهره‏وری نیروی کار است.

در چند دهه گذشته رشد فزاینده هزینه های دولتی، بروز کسری بودجه در پاره ای از کشورهای در حال توسعه و افزایش نقدینگی و نیز بی ثباتی قیمت ها را در پی داشته است. هرچند که همواره نمی توان میان کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی و تورم یک پیوند قطعی در نظر گرفت، اما تصدی گری گسترده دولت در اقتصاد ایران و بروز کسری بودجه دائم از یک سو و جهش متغیرهای پولی در سایه مستقل نبودن بانک مرکزی از سوی دیگر، امکان بررسی آثار متقابل حجم نقدینگی زیر نظر کنترل دولت و روند قیمت ها را فراهم آورده است. در این مطالعه به تحلیل و بررسی روابط بین کسری بودجه دولت، نقدینگی و تورم در ایران می پردازد. روابط علیت بین متغیرها، طی سال های 1387-1357 با استفاده از الگوی خود توضیح برداری (var) سه متغیره مورد بررسی قرار گرفته است. بدلیل حساسیت این آزمون به رتبه مدل خودرگرسیو برداری(var)، برای اطمینان از نتایج آزمون، علیت تودا و یاماموتو مورد استفاده قرار گرفته است. که این روش تخمین یک مدل خود رگرسیون برداری تعمیم یافته است. نتایج مدل ها در سطح خطای 5% نشان می دهد یک رابطه علیتی یکطرفه بین نقدینگی و تورم از سمت نقدینگی بر تورم وجود دارد. ولی بین رشدکسری بودجه و تورم و همچنین بین رشدکسری بودجه و نقدینگی در ایران رابطه علیتی برقرار نیست و فرضیه وجود رابطه علیت بین این متغیرها رد می شود.

تحقیقات متعددی به بررسی آثار درآمد حاصل از صدور نفت، به عنوان متغیری پر نوسان، بر دیگر متغیرهای اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت پرداخته اند. نفت هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی و هم به لحاظ سهم آن در بودجه دولت و نیز منابع ارزی در اقتصاد ایران نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در این میان یک پرسش مهم این است که آیا چگونگی تزریق این درآمد به اقتصاد داخلی در قالب هزینه های دولت، بر کم و کیف آثار ناشی از آنها موثر است؟ هدف از انجام تحقیق حاضر، مطالعه و سنجش تفاوت در اثر درآمد نفت بر هسته تورم در اقتصاد ایران در دو سناریوی متفاوت است. برای این منظور، پس از استخراج هسته تورم از تورم موجود، و نیز تجزیه درآمد نفت به اجزاء دائمی و گذرا با استفاده از روش های متفاوت فیلترینگ (از جمله فیلتر هادریک-پرسکات، کرنل، کالمن و هالت-وینتر)، رفتار هسته تورم نسبت به اجزاءِ درآمد نفت با به کارگیری رویکرد ویژه ای از روش var به نام varx مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که علاوه بر تأثیر معنادار و مثبت جزء دائمی یا هموار شده درآمد نفت بر هسته تورم، جزء گذرای (نوسانات) این درآمد هم بر هسته تورم تأثیر مثبت دارد. چنین نتیجه ای حاکی از آن است که، چنانچه به جای تزریق درآمد تحقق یافته نفت (که همراه با نوسان است) به اقتصاد داخلی، از جزء بلندمدت (هموارشده) آن استفاده شود، منجر به کاهش هسته تورم در اقتصاد ایران خواهد شد.

سیستم های غیر خطی پویا، رفتارهای مختلفی از خود بروز می دهند که می تواند در توجیه بسیاری از پدیده های اقتصادی که به نظر تصادفی می رسند، به کار گرفته شود. سری های زمانی بسیار پیچیده مانند قیمت های بازارهای مالی معمولاً تصادفی و در نتیجه، تغییرات آن ها غیر قابل پیش بینی فرض می شود، در حالی که ممکن است این سری ها محصول یک فرآیند غیر خطی پویای معین (آشوبی) و در نتیجه قابل پیش بینی در کوتاه مدت باشند. در این رساله، شاخص های بازدهی لگاریتمی روزانه، هفتگی و ماهیانه قیمت طلا در دوره زمانی ابتدای سال 1990 تا اواسط سال 2011 مورد آزمون قرار گرفته است تا مشخص شود که آیا سری زمانی قیمت طلا از فرآیند تصادفی پیروی می کند یا متأثر از یک فرآیند آشوبی است. برای این منظور، از آزمون های نمای لیاپانوف، بعد همبستگی، تحلیل نمای هرست و bds استفاده شده است. از تحلیل نمای هرست برای نشان دادن رفتار غیر تصادفی در سری زمانی قیمت طلا استفاده شد. فرآیند آزمون bds وجود فرآیند غیر خطی در پسماندهای مدل های arma برازش شده را نشان داد. همچنین این آزمون وجود فرآیند آشوبی در پسماندهای مدل garch را تأیید کرد. نتایج آزمون های نمای لیاپانوف و بعد همبستگی دلالت بر وجود آشوب در سری زمانی قیمت طلا دارد.

رشد بهره وری ضرورت هر اقتصاد پویا و رو به رشد به شمار می رود و موجبات بهبود وضعیت اقتصادی هر کشور را فراهم می-آورد. با توجه به نقش مهم بهره وری در بهبود سطح رفاه کشورها، بسیاری از پژوهشگران و محققان به دنبال بررسی عوامل موثر بر بهره وری بوده اند. یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی اثرگذار در این مطالعات، متغیر تورم بوده است. تورم بالا در اقتصاد، به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، رشد بهره وری را با اخلال روبه رو می سازد. در واقع، تورم بالا افزون بر دیگر پیامدهای نامطلوب رفاهی، تأثیر به سزایی در کند شدن فرآیند رشد اقتصادی و کاهش بهره وری دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه میان رشد بهره وری و تورم در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در طی دوره 1998-2010 است. ابتدا به بررسی ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون های ریشه واحد (ایم، پسران و شین، لوین، لین و چو و فلیپس - پرون) پرداخته شد و نتایج حاصل از آن نشان داد که تمامی متغیرها ایستا از درجه صفر بودند. سپس با توجه به معیار آکاییک وقفه بهینه دو تعیین شد. پس از آن به بررسی آزمون های علیت برای تعیین جهت رابطه این دو متغیر پرداخته شد. نتیجه حاصل از آن ها نشان داد که رابطه علیت از تورم به سمت رشد بهره وری و نیز بهره وری است. سپس با توجه به این نتیجه به برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پرداختیم. نتایج، حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار میان تورم و رشد بهره وری است. بدان معنا که با کاهش تورم در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، رشد بهره وری بهبود می یابد. همچنین بین تورم و بهره وری نیز رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین ضرایب سایر متغیرهای مستقل مدل (تجارت، نرخ بهره، شاخص توسعه انسانی و شاخص تحقیق و توسعه)، معنادار و سازگار با تئوری ها بدست آمدند. در پایان، آزمون های تشخیصی مدل (والد، سارگان، خودهمبستگی آرلانو - بوند) مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج آن ها نشان داد که مدل برآورد شده معتبر و صحیح است و برازش مدل به خوبی صورت گرفته است.

بورس اوراق بهادار یک بازار رسمی خرید و فروش سهام شرکت ها است. برای اتخاذ تصمیم به سرمایه گذاری در بورس، قیمت سهام معیار مهمی است که نشان دهنده قدرت خرید سرمایه گذاران و توان مالی شرکت های عضو بورس است. متغیرهای کلان اقتصادی از جمله عوامل مهمی هستند که قیمت سهام را تحت تأثیر قرار می-دهند. توابع مفصل رابطه بین متغیرها را همان گونه که هست، تصریح و تحلیل می کند. این توابع از طریق توزیع-های حاشیه ای و اتصال و ارتباط آنها با تابع توزیع مشترک، وابستگی بین متغیرها را مورد ارزیابی قرار می دهند. هدف این تحقیق بررسی وابستگی بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نرخ ارز و قیمت نفت، با استفاده از توابع مفصل طی دوره زمانی 1/10/1376 تا 1/1/1390 است. نتایج تحقیق نشان داده است که بین قیمت نفت و شاخص قیمت سهام وابستگی دنباله ای نامتقارن وجود دارد؛ به این معنی که بین قیمت نفت و شاخص قیمت سهام در کرانه های پایین وابستگی وجود دارد و اندازه این وابستگی در مقایسه با وابستگی در کرانه های بالا متفاوت است. هم چنین بین نرخ تورم و شاخص قیمت سهام وابستگی دنباله ای هم زمان بالا و پایین معنی داری وجود دارد؛ به این معنی که در مقادیر حدی، شاخص قیمت سهام به شدت به نرخ تورم وابسته است. از دیگر نتایج این تحقیق، می توان به عدم وجود وابستگی بین نرخ ارز و شاخص قیمت سهام در مقادیر حدی اشاره کرد. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که در تحلیل های ریسک بازار سهام، باید به قیمت نفت و نرخ تورم توجه جدی داشت..

برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی کشور و تصمیم گیری برای اجرای سیاست های تثبیتی، نیازمند شناخت عملکرد عمومی اقتصاد (رسمی و قاچاق) است. چنین شناختی نیازمند نظام اطلاعات اقتصادی و کارآمدی آن دارد. یکی از مشکلات اصلی تدوین سیاست های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، فقدان آمارهای اجتماعی و اقتصادی صحیح، قابل اعتماد و به موقع است؛ به ویژه در مواردی مانند قاچاق که بخشی از عملکرد عمومی اقتصاد کشورها به عمد از دید مأموران و واحدهای جمع آوری اطلاعات پنهان نگه داشته می شود؛ این امر موجب می شود که تصمیمات و سیاست هایی که باید مبتنی بر آمارها و شاخص های کلان اتخاذ شوند، تصمیمات و سیاست های سازنده و دقیقی نباشند و اجرای این سیاست ها به نتایج نادرستی منجر شود. از این رو، داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد قاچاق کالا اهمیت فراوانی از جنبه فرار مالیاتی، اثر بخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد. هدف اصلی این مطالعه برآورد حجم قاچاق کالا در ایران طی دوره زمانی 1388-1353 به روش فازی است. متغیرهایی که در این رساله به عنوان متغیرهای علی قاچاق کالا انتخاب شده است، شامل نرخ بیکاری، نرخ تورم و درآمد سرانه است. براساس نتایج این تخمین، میانگین حجم قاچاق کالا طی دوره مورد بررسی علی رغم نوسان زیاد در برخی از سال ها به طور متوسط 88/20 درصد از تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال 1376) بوده است. کم ترین مقدار حجم قاچاق کالا طی دوره مورد بررسی نیز 83/14 درصد از gdp رسمی در سال 1364 و بیشترین مقدار آن 13/32 درصد از gdp رسمی در سال 1374 بوده است. نتایج حاصل از روش فازی در پایان با روش mimic مقایسه شده است. بر اساس نتایج روش mimic میانگین حجم قاچاق کالا طی دوره مورد بررسی 88/21 درصد از gdp رسمی بوده است. مقایسه نتایج دو روش نیز نشان داد که به کارگیری هر دو روش در اکثر سال ها تفاوت چندانی با هم ندارند و تفاوت دو رویکرد در برخی از سال ها به متفاوت بودن متغیرهای مورد استفاده و روش برآورد بر می گردد.

طی چند دهه ی گذشته مبحث رشد اقتصادی و عوامل تعیین کننده ی آن، هم از دیدگاه نظری و هم از جنبه ی کاربردی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. یکی از دلایل اصلی توجه پژوهشگران به این زمینه ی خاص از ادبیات اقتصادی، مشاهده های تجربی مربوط به تغییرات کیفیت و استاندارد زندگی در کشورهای مختلف، طی سالیان متمادی است. تاکنون تئوری های متعددی ارائه شده است که به دنبال توجیه دو مسأله ی تغییرات استانداردهای زندگی طی زمان و تفاوت سطح استانداردهای زندگی در بین مناطق مختلف جهان هستند. اگرچه سیر تکاملی مدل های رشد اقتصادی نوید بخش شناسایی عوامل تعیین کننده ی رشد اقتصادی برای دست یابی به رشد پایدار است، اما از آنجا که اجماع عمومی درباره مدل رشد صحیح وجود ندارد، یافتن عوامل تعیین کننده ی رشد نیازمند آزمون های تجربی فراوان است. از طرفی، چون خاستگاه تئوری های رشد، کشورهای توسعه یافته است، ممکن است ساختار متفاوت این کشورها با کشورهای درحال توسعه، موجب شود که فرایند رشد کشورهای در حال توسعه بر اساس این تئوری ها به خوبی قابل تبیین نباشد. در این رساله با تفکیک کشورها بر اساس سطح توسعه یافتگی، با استفاده از داده های پانل نامتوازن و روش تحلیل مرزهای نهایی (eba) به شناسایی تعیین کننده های قوی رشد از میان 103 تعیین کننده ی بالقوه طی دوره 2010-1990 پرداخته شده است. در این راستا حدود 19 میلیون رگرسیون برآورد شده است. نتایج حاکی از تفاوت مجموعه عوامل تعیین کننده ی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته است. همچنین نتایج نشان می دهد که عوامل تعیین کننده ی رشد اقتصادی مورد تأکید تئوری ها فرایند رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را به خوبی توضیح نمی دهند.

در یک تقسیم¬بندی کلّی، اقتصاد یک کشور را می¬توان به دو بخش رسمی و غیر قابل مشاهده تقسیم¬بندی کرد. ملاک این تقسیم¬بندی، قابلیت ثبت و گزارش فعالیت¬های اقتصادی مورد نظر به¬طور رسمی است. در واقع، به¬دلایل متعددی، ابعادی از فعالیت¬های اقتصادی چه در بخش تولید و چه در بخش مبادله از دید منابعِ ثبت و گزارش¬دهی پنهان می¬مانند. این فعالیت¬ها تحت عناوین مختلفی از جمله اقتصاد غیر رسمی، اقتصاد پنهان و اقتصاد سایه شناخته شده¬اند. آنچه در پژوهش حاضر بدان پرداخته می¬شود، شناخت فعالیت¬های اقتصاد سایه و بررسی علل و آثار آن در کشورهای در حال توسعه است. به¬منظور پاسخ به پرسش¬های پژوهش حاضر، از اقتصادسنجی و دو رویکرد گشتاورهای تعمیم¬یافته¬ی difference gmm و system- gmm استفاده شد و در نهایت، مقایسه¬ای بین این دو رویکرد صورت گرفت. نتایج اقتصادسنجی و بررسی آزمون¬های آسیب¬شناسی مدل (والد، سارگان و خودهمبستگی آرلانو و بوند) بیانگر برتری رویکرد system- gmm بر رویکرد difference gmm است. بر اساس نتایج حاصل از رویکرد برتر، شاخص آزادی اقتصادی، نرخ بیکاری، ضریب جینی و تولید ناخالص داخلی از جمله مهم¬ترین عوامل تأثیرگذار بر اندازه¬ی اقتصاد سایه در کشورهای منتخب در حال توسعه هستند.

اقتصاد غیررسمی شامل کلیه فعالیت های است که در gdp کشورها ثبت نمی گردد. اقتصاد غیررسمی بر خلاف اقتصاد رسمی، قوانین مصوب را نمی پذیرد و محیط کار خود را بر اساس ضوابط رفتاری در این بخش مشخص می کند. با توجه به طبیعت اقتصاد غیررسمی پول هایی که در این بخش از اقتصاد جریان دارند، پول کثیف هستند. پول کثیف، پولی است که به طور غیرقانونی حاصل و یا به طور غیرقانونی منتقل یا مصرف شود. پول های کثیف علاوه بر آثار مخرب فعالیت های منشأ آن ها (اقتصاد غیررسمی)، دارای آثار مخربی بر اقتصاد است. فرار مالیاتی و پول شویی مهم ترین آثار اقتصادی پول های کثیف هستند که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارند. به طور کلی می توان پول های کثیف را منشأ بسیاری از اختلالات بازارهای ارزی و مالی دانست که دارای توجیه روشن اقتصادی نیستند. در این مطالعه، حجم پول های کثیف در اقتصاد ایران طی دوره 91-1355 برآورد شده است. بدین منظور، ابتدا حجم اقتصاد غیررسمی با استفاده از روش منطق و مجموعه های فازی برآورد گردید. مطابق نتایج، حجم اقتصاد غیررسمی در طی دوره موردبررسی روندی افزایشی داشته است. بعد از برآورد حجم اقتصاد غیررسمی، بر اساس روش کرک، این متغیر به عنوان متغیر وابسته به معادله تابع تقاضای پول اضافه شد و حجم پول های کثیف در اقتصاد ایران برآورد گردید. با توجه به اینکه سری زمانی داده های مورداستفاده در مدل جمعی از یک درجه نبودند از روش ardl برای تخمین مدل استفاده گردید. مطابق نتایج بین پول های کثیف، نقدینگی و اقتصاد غیررسمی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. مطابق نتایج، حجم پول های کثیف در طی دوره موردبررسی روندی افزایشی داشته و از سال 1383 به بعد، این افزایش با شدت بیشتری اتفاق افتاده است.

در این پژوهش با استفاده از تابع هزینه ترکیبی و همچنین رهیافت دوگانه هزینه، ضرایب تابع، صرفه های ناشی از مقیاس، بازده نسبت به مقیاس و کشش های جانشینی در کارخانه سیمان فارس استخراج و تحلیل شده است. مطابق نتایج استخراج کشش های جزیی متقاطع آلن هر جفت از نهاده ها، نیروی کار جانشین سرمایه و سایر خدمات بوده است. نهاده سرمایه و سایر خدمات مکمل یکدیگر هستند. همچنین کشش های قیمتی تقاضا، نشانگر کشش ناپذیری عوامل تولید در برابر تغییرات قیمت خود آن عوامل است. مطابق سایر نتایج تحقیق، تولید سیمان در شرکت سیمان فارس دارای صرفه های ناشی از مقیاس و بازده نسبت به مقیاس صعودی بوده است.

نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملّی یک کشور در برابر سایر کشورهای دیگر، منعکس کننده ی وضعیت اقتصادی آن کشور درمقایسه با سایر کشورهاست. در یک اقتصاد باز، نرخ ارز به دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهای داخلی و خارجی، متغیر کلیدی به شمار می رود که تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی داخلی و خارجی و تحولات اقتصادی بسیاری است و عملکرد اقتصاد و متغیرهای اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به نظر می رسد که تعدیل نرخ ارز واقعی در کشورهای در حال توسعه به صورت یک فرایند همگرایی غیر خطی و در کشورهای توسعه یافته (صنعتی) به صورت یک الگوی خطی باشد. تعدیل نرخ ارز واقعی به سمت ارزش تعادلی زمانی که پول داخلی بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی ارزشگداری می شود، یک رفتار نامتقارن دارد. در این تحقیق به تصریح مدل اقتصاد سنجی تعدیل غیر خطی نرخ ارز واقعی در منتخبی از کشورهای صادر کننده نفت که عبارت از استرالیا، کانادا، ایران، آفریقای جنوبی، انگلیس و ونزوئلا می باشند پرداخته ایم. با بهره گیری از داده های سالانه دوره زمانی (2009-1980) فرضیه تعدیل خطی نرخ ارز واقعی را در مقابل فرضیه تعدیل خود رگرسیونی با انتقال ملایم star آزمون کرده ایم که فرض خطی بودن تعدیل برای کشورهای ایران، ونزوئلا، آفریقای جنوبی و استرالیا به شدت رد می شود. سپس، مدل های starرا با استفاده از الگوریتم نیوتن- رافسون و روش حداکثرسازی تابع حداکثر راستنمایی تخمین زده ایم.