در یک بازار کامل برق, مصرف کنندگان انرژی الکتریکی همانند ژنراتورها حضور فعال در بازار برق داشته و می توانند در یک برنامه ریزی میان-مدت, الکتریسیته مورد نیاز خود را از طریق منابع مختلف تأمین نمایند و هم چنین با ارسال منحنی پیشنهاد به رقابتی تر شدن بازار کمک کنند. در این راستا تلاش مصرف کننده بر اینست که کمترین هزینه را برای خرید انرژی صرف کند بطوریکه ریسک کمتری را متحمل شود. متغیر و غیرقطعی بودن قیمت انرژی در بازار برق از ویژگیهای ذاتی آن است و مهم ترین منبع عدم قطعیت در تصمیم گیری مصرف کننده به شمار می رود. در این رساله از نظریه تصمیم گیری مبتنی بر شکاف اطلاعاتی برای مدلسازی این عدم قطعیت استفاده شده است. در این رساله یک مدل جدید برای مدلسازی عدم قطعیت هزینه تامین انرژی پیشنهاد شده و هم چنین مدل جدیدی برای مدلسازی تغییرات قیمت انرژی تعمیم داده شده است. از ویژگی های بارز این روش است که این روش برخلاف روش های معمول, فرضیات کمی را در مورد ساختار مدل عدم قطعیت در نظر می گیرد. هم چنین در این نظریه توجه چندانی به طبیعت عدم قطعیت نمی شود و تنها به اختلاف مابین آنچه که معلوم است و آنچه که می تواند مشخص شود متمرکز است. رساله حاضر به مسئله حضور مصرف کنندگان بزرگ پرداخته و بر روی دو مسئله اساسی آن متمرکز شده است: تعیین راهبرد پیشنهاددهی کوتاه مدت خرید مقاوم از بازار روز-پیش و هم چنین تعیین راهبرد تأمین انرژی در میان-مدت و مشخص نمودن قراردادهای دوجانبه ای که باید در مورد انعقاد آنها تصمیم گیری شود. در این راستا هر دو ویژگی ریسک گریزی و ریسک پذیری مصرف کننده بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از توابع اساسی نظریه فوق الذکر که به توابع مصونیت مشهورند بهره گرفته شده است. این توابع بیان می کنند که راهبرد پیشنهاد خرید و تأمین انرژی مورد نیاز را می توان طوری انتخاب نمود که در برابر افزایش هزینه تأمین انرژی و یا قیمت بالای انرژی, مقاومت زیاد, و در برابر مزایا و سود ناشی از کاهش قیمت انرژی مقاومت کم داشته باشد.