در این پژوهش ضمن به کارگیری معیارهای مارکویتز وارزش در معرض ریسک در انتخاب پورتفوی، کارایی آنها مورد مقایسه و بررسی قرارگرفته است.همچنین سعی شده است تاثیر تغییر نرخهای سود بانکی بر ترکیب پورتفوی افراد مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور بادر نظر گرفتن داراییهای خانوار شامل سپرده های بانکی،اوراق مشارکت،سهام،ارز،سکه و مسکن طی دوره1390-1370 وبابکار گیری مدل میانگین-واریانس،با استفاده از نرم افزار متلب ترکیب بهینه سبد داراییها استخراج شده است.نتایج نشان می دهد: افراد کم ریسک 68درصد دارایی خود را به صورت اوراق مشارکت و بقیه را به صورت سهام و دارائیهای دیگر نگهداری می کنند. با افزایش ریسک سبددارایی، سهم سهام و مسکن در سبد دارایی افراد افزایش می یابد، بطوریکه برای افراد پرریسک سهام 78درصد و مسکن 22درصد ترکیب را به خود اختصاص می دهند. همچنین بررسی تاثیر تغییر نرخ سود بانکی برترکیب دارایی ها نشان می دهد، زمانیکه نرخ واقعی سپرده های بانکی منفی می باشد،برای افراد کم ریسک اوراق مشارکت سهم غالب سبد (77درصد) و برای افراد پر ریسک سکه (81درصد) بوده و سهام و ارز سهمی را به خود اختصاص نمی دهند. و زمانیکه نرخ واقعی سپرده های بانکی مثبت است، در سبد دارایی افراد کم ریسک ، سپرده های بانکی بیشترین سهم(75درصد) وبرای افراد پرریسک سهام بیشترین سهم(76درصد) را به خود اختصاص می دهند.. همچنین ارزش در معرض ریسک سبد بهینه تعیین شده در سطوح اطمینان 90%، 95% و 99% و در افقهای زمانی یک ساله و 19 ساله محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که در یک افق زمانی 19 ساله، بیشترین ریسک پورتفوی 13/55 درصد با احتمال 99 درصد برای افراد پر ریسک و کمترین ریسک پور تفوی صفر درصد با احتمال 90 درصد برای افراد کم ریسک است و نیز در یک افق زمانی یک ساله، بیشترین ریسک پور تفوی 51/17 درصد با احتمال 99 درصد برای افراد پر ریسک و کمترین ریسک 88/0 درصد با احتمال 90 درصد برای افراد کم ریسک می باشد. نتایج محاسبه ترکیب بهینه با مدل میانگین-ورنشان می دهد که ارز و سهام سهمی را در سبد بهینه به خود اختصاص نداده اند. بیشترین سهم مربوط به سپرده های بانکی و اوراق مشارکت می باشد.با افزایش سطح معنی دار سهم سپرده های بانکی بسیار افزایش می یابد، بطوریکه تقریباً کل سرمایه گذاری را به خود اختصاص می دهدمقایسه مرز کارایی دو مدل حاکی از کارایی نسبتا بیشتر مدل میانگین-واریانس نسبت به مدل میانگین-ور در انتخاب پورتفوی بهینه داراییها می باشد.

در دنیای کنونی تجارت آزاد خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است . در اثر تجارت آزاد قیمت داخلی و بین المللی کالاها برابر است . اما دولتها بنا به دلایلی در تجارت خارجی دخالت می کنند. دخالت دولتها که از طریق موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای صورت می گیرد باعث مختل شدن سیستم قیمتها می گردد. صنعت خودرو بنا به اهمیت فراوانش در کشورهای مختلف مشمول حمایتهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای قرار می گیرد. در ایران ، این صنعت از زمان پیدایش همواره از طریق قوانین و مقررات دولتی مورد حمایت قرار گرفته است. لذا اختلافات قیمتی در این صنعت وجود دارد. دراین مطالعه نرخهای حمایت اسمی ضمنی ، حمایت اسمی تعرفه ای و نرخ موثر حمایت به عنوان شاخصهای اختلالات قیمتی در صنعت خودرو مورد مطالعه قرار گرفتند. این شاخصها در سال 79 برای خودرو پیکان به ترتیب 44 0/0 و 2 0/1 و 75/5 برای خودرو پژو به ترتیب 158/0 و 26/1 و 66/6 به دست آمدند. همچنین این شاخصها در سال 79 برای خودرو پیکان به ترتیب 58 ./0 و 2 0/1 و 2/8 برای خودرو پژو به ترتیب 266/0 و 27/1 و 36/7 محاسبه شدند که نشان دهنده اختلافات شدید قیمتی در این سالها در صنعت خودرو می باشند. نرخهای اسمی حمایت تعرفه ای برای نه کشور منتخب ، برزیل ، لهستان ، اندونزی ، دانمارک ، آلمان ، انگلستان ، سوئد ، کره و ژاپن مورد محاسبه قرار گرفتند که کمترین نرخ مربوط به کشور ژاپن 1/0 و بیش ترین آن مربوط به کشور اندونزی 43/4 می باشد.