در دهه گذشته صنعت بانکداری توسعه قابل توجهی در شناسایی ریسک اعتباری به عنوان یکی از دغدغه‏های اصلی موسسات مالی و بانک‏ها داشته است. توصیه کمیته نظارت بر بانک‏ها، استفاده از رویکرد استاندارد شده یا رویکرد مبتنی بر رتبه‏بندی داخلی(irb) برای ارزیابی ریسک اعتباری به منظور محاسبه سرمایه تکمیلی است. از آن‏جا که در شرایط کنونی امکان استفاده از رتبه‏های موسسات رتبه‏سنجی در داخل کشور وجود ندارد، تحقق این امر مستلزم پیاده‏سازی رویکرد مبتنی بر رتبه‏بندی داخلی است. توابع وزن ریسک irb با این ایده توسعه داده شده‏اند که سرمایه مورد نیاز هر وام تنهابه ریسک همان وام بستگی دارد. بر اساس تعاریف استاندارد، احتمال نکول ( عدم ایفای تهعد) ، مهمترین جزء ریسک اعتباری است و ارزیابی آن ضروری‏ترین گام در طراحی سیستم‏های ریسک اعتباری می‏باشد. هدف این تحقیق، ارائه چارچوبی مبتنی بر رویکرد داده‏کاوی به منظور شناسایی عوامل تاثیر‏گذار بر نکول وام‏های بانکی و پیش‏بینی احتمال نکول آن‏ها است. در این پژوهش، از سوابق اطلاعاتی 140000 اعتبار اعطایی به مشتریان حقوقی موجود در سیستم ‏اطلاعاتی یکی از بانک‏های داخلی استفاده شده است. چارچوب ارائه شده در این پژوهش(pdfef) شامل 6 مرحله‏ی کلی است: شناخت مسئله، شناخت داده، معتبرسازی داده، پیش‏پردازش داده، انتخاب مشخصه و ساخت و ارزیابی مدل. پس از انتخاب و پیاده‏سازی مناسب‏ترین روش‏‏ها در هر مرحله، مجموعه داده نهایی آماده و با توجه به نوع داده و نوع مسئله از نرخ خطای دسته‏بند به عنوان معیار انتخاب مشخصه در ساخت درخت تصمیم استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر میانگین دقت 955% در پیش‏بینی نکول است. این تحقیق می‏تواند راه‏گشایی باشد برای تحقق رویکرد مبتنی بر رتبه‏بندی داخلی در بانک‏ها و موسسات اعتباری.

چکیده ندارد.