سالیان متمادی، مدیران اعتباری بانک ها و موسسات مالی، توجه خود را معطوف به ارزیابی بازده و ریسک یکایک فرصت های وام دهی و کنترل و نظارت بر آن ، کرده بودند، اما امروزه این مدیران، نه تنها می بایست بازده و ریسک هر یک از این فرصت ها را ارزیابی و کنترل کنند، بلکه به ریسک مجموع وام ها و اوراق قرضه و همبستگی بین آن ها نیز باید توجه داشته باشند. بدین منظور، در دهه ی نود میلادی، مدل های پرتفوی اعتباری معرفی شدند. این مدل‎ها به سنجش و اندازه گیری ریسک اعتباری، در سطح پرتفوی، پرداخته و سعی بر شناسایی و در نهایت کنترل این ریسک دارند. در این پژوهش، ابتدا به بررسی امکان اجرا و پیاده سازی مدل های پرتفوی اعتباری در ایران پرداخته می شود. سپس، در ادامه مطالعه ی موردی (پیاده سازی مدل creditrisk+) بر اساس داده های اعتباری بانک توسعه صادرات ایران ارائه می گردد و در آخر، به بررسی تاثیر استفاده از "واحد زیان "های مختلف در استفاده از مدل creditrisk+، بر روی "ارزش در معرض خطر اعتباری"، پرداخته شده است.