در بازار برق، شرکت خرده فروش برق به عنوان واسطه بین شرکت های تولیدکننده انرژی الکتریکی و مشتریان عمل می کند. این شرکت، انرژی الکتریکی را از بازار عمده فروشی خریداری و یا از طریق تولیدات پراکنده تأمین می کند و به مشتریان می فروشد. بنابراین شرکت های خرده فروش باید قراردادهایی را هم با سمت عرضه و هم با سمت تقاضا تنظیم کنند. بستن قرارداد با تولید کننده ها و مصرف کننده ها به گونه ای که ریسک ها را حداقل نماید، از مشکلات اساسی خرده فروش هاست. در بازار عمده فروشی (بازار لحظه ای) قیمت برق توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود، در نتیجه قیمت بازار لحظه ای، قیمتی متغیر و دارای عدم قطعیت است. در سمت تقاضا، شرکت خرده فروش ملزم به تأمین تقاضای مشتریان خود است. تقاضای مشتریان دائماً در حال تغییر بوده و در نتیجه دارای عدم قطعیت است، فرض شده است که خرده فروش با توجه به سابقه بازار و میزان فروش خود، پیش بینی نسبتاً دقیقی از میزان مصرف مشتریان طرف قرارداد خود دارد. در ضمن ریسک به عنوان عدم قطعیت در قیمتی است که توسط خرده فروش برای تأمین توان پرداخت می شود که این به دلیل عدم قطعیت در مقدار نهایی توان ارسالی در هر ساعت و عدم قطعیت قیمت لحظه ای در آن ساعت است. در این پایان نامه، روشی مبتنی بر برنامه ریزی تصادفی، برای تعیین استراتژی بهینه شرکت های خرده فروش در افق زمانی یک هفته ای پیشنهاد می شود تا به منظور ماکزیمم کردن سود و هم زمان مینیمم کردن ریسک شرکت خرده فروش امور زیر انجام پذیرد: 1) قیمت بهینه فروش انرژی در روش های مختلف قیمت گذاری شامل قیمت گذاری ثابت ، قیمت گذاری زمان – استفاده، قیمت گذاری زمان – واقعی و قینت گذاری ترکیبی تعیین شود، 2) سبد بهینه خرید شرکت خرده فروش برای تأمین تقاضا با حداقل هزینه و هم چنین پوشش ریسک مبادلات وی با استفاده از بازار لحظه ای وdg تأمین شود. در این رساله، از روش میانگین ارزش در معرض خطربرای اندازه گیری ریسک استفاده شده است. مسأله بهینه سازی که شرکت خرده فروش با آن مواجه است، مسأله ای از نوع برنامه ریزی تصادفی مرکب – صحیح است که با استفاده از نرم افزار gams حل شده است.