نام پژوهشگر: بهاره رضایی ابیانه

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1390
  بهاره رضایی ابیانه   شمس الله شیرین بخش ماسوله

فرض استاندارد در ادبیات تجربی این است که pt نرخ ارز هم خطی و هم متقارن است که دلالت بر این دارد که تغییرات بزرگ و کوچک نرخ ارز و افزایش و کاهش ارزش پول از نظر بزرگی اثر یکسانی دارند. این تحقیق این فروض را برای قیمت های صادراتی ایران آزمون می کند. بدین منظور از داده های سری زمانی دوره 1389-1376 به صورت ماهانه استفاده شده است. برای رسیدن به هدف مزبورتکانه های مثبت و منفی نرخ ارز را با معیار مورک و تغییرات بزرگ وکوچک نرخ ارز را با تعیین یک حد آستانه از یکدیگر تفکیک کرده ایم. نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهند که واکنش قیمت های صادراتی به افزایش و کاهش ارزش پول نا-متقارن است. به طوریکه عکس العمل قیمت های صادراتی نسبت به شوک های منفی نرخ ارز( کاهش ارزش پول) بیشتر از شوک های مثبت ( افزایش ارزش پول) است. حد آستانه ای تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران 1.3% برآورد می شود، به طوریکه واکنش قیمت های صادراتی در اطراف این حد نیز نامتقارن به دست آمده است. زمانیکه هم اثر اندازه و هم اثر جهت را در نظر می گیریم، به این نتیجه رسیدیم که قیمت های صادراتی به افزایش و کاهش ارزش پول کوچک و بزرگ نیز به صورت نامتقارن پاسخ می دهند. بنابراین برای افزایش کارایی سیاست های ارزی کشور، مد نظر قرار دادن امکان وجود عدم تقارن و رابطه غیرخطی بین قیمت های صادراتی و نوسانات نرخ ارز ضروری است.