چکیده روش های تصادفی برای محاسبه و آزمایش (که عموماً بعنوان شبیه سازی تصادفی شناخته می شوند) را بدون تردید می توان تا زمان اولین پیشگامان نظریه احتمال دنبال کرد ولی بطور ویژه می توان آن را در دوران قبل از محاسبات الکترونیکی دنبال کرد. در پانزده سال اخیر، مسائلی که در علم آمار مورد بررسی قرار گرفته اند به واقع دستخوش یک جهش کوانتومی شده اند. روش های شبیه سازی مونت کارلو و به خصوص فنون mcmc تاکید برای رسیدن به جواب های به "فرم بسته" را به جواب های الگوریتمی تغییر داده است و عزم آماردانان را برای حل مسائل "واقعی" جزم کرده است بطوریکه دانشمندان علوم دیگر متقاعد می شوند به اینکه جواب های آماری به واقع همیشه در دسترس هستند، و ما را به جهانی رهنمون می کنند که "دقیق" به معنای "شبیه سازی شده" است. پایه های نظری این روش ها از مدت ها قبل مشخص شده بود و در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم گاهی اوقات مسائل آماری را به کمک شبیه سازی کمیت های تصادفی (روش مونت کارلو) حل می کردند. اما قطعاً تا پیش از اختراع رایانه های الکترونیکی از این روش ها به دلیل خسته کننده بودن شبیه سازی زیاد استفاده نمی شد. در این پایان نامه قصد داریم با کمک نرم افزار r، شبیه سازی آماری را معرفی و سپس برای لمس بهتر موضوع دو مطلب مهم یکی مقایسه میانگین های دو جامعه به روش پارامتری و ناپارامتری و دیگری روش آزمون روی ضرایب مدل رگرسیونی ساده به دوروش عنوان شده، به شیوه شبیه سازی آماری مورد مقایسه قرار دهیم. کلمات کلیدی: شبیه سازی، روشهای کلاسیک و ناپارامتری، شرایط زیربنایی، روشهای مونت کارلو، نرم افزارr، برآوردهای مقایسه ای ?