نام پژوهشگر: روبخیر لطفعلی قصاب

بررسی نوسانات قیمت طلا در ایران با استفاده از روش های آرچ
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده اقتصاد 1392
  روبخیر لطفعلی قصاب   جواد شهرکی

طبق نتایج به دست آمده: تغییرات بازده های قیمت سکه با گذشت زمان تغییر می کند، به عبارت دیگر بازده قیمت دارای واریانس متغیر می باشد، بنابراین فرآیند arch مبنای مدل بندی تغییرات قیمت قرار گرفته و از یک مدل ar(1) نیز جهت کنترل همبستگی در بازده ها استفاده شده است. با توجه به نمونه در نظر گرفته شده نوسانات قیمت سکه نامتقارن می باشد.طبق نتایج تخمینی از بین عوامل موثر بر نوسانات قیمت سکه، نرخ برابری دلار و ریال دارای بیشترین تأثیر بر لگاریتم واریانس شرطی بوده و قیمت جهانی نفت در رده بعد قرار دارد.