هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و جمعیت شناختی مؤثر بر نسبت پس انداز ناخالص در کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین می باشد. برای دست یابی به این هدف بر پایه نظریه های اندیشمندانی همانند کالدول (1976)، لبنشتاین(1977) ، لی (2007)، باندا ری(2007)، می سون (2006) و حسین و ترل وال(1999) از متغیرهای میزان باروری، امید به زندگی، نسبت سال خوردگی، درصد شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت و تورم به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده گردیده است. به منظور برآورد رابطه بین نسبت پس انداز و متغیرهای توضیحی از داده های ترکیبی نامتوازن به روش اثرات ثابت طی سال های 1977-2006 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که تأثیر نسبت سال خوردگی، درصد شهرنشینی و تورم بر نسبت پس انداز، منفی می باشد هم چنین اثر امید به زندگی و تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت بر نسبت پس انداز مثبت می باشد. همچنین ضریب میزان باروری از لحاظ آماری بی معنا می باشد.

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عدم اطمینان مالی بر سیاست پولی با استفاده از الگوی مارکوف جهشی در ایران و در چارچوب یک الگوی کینزی جدید می¬باشد در این راستا تاثیر این عدم اطمینان بر تورم و محصول بررسی خواهد شد. برای این منظور فرض شده است که اقتصاد بین زمان نرمال و زمان غیر نرمال تغییر می¬کند. پارامتر¬های مدل در دو مرحله برآورد می¬شود. ابتدا پارامتر¬های الگوی نرمال، با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، برآورد شده و در مرحله بعد پارامتر¬ها¬ی الگوی مارکوف جهشی با استفاده از روش مترا پلیس-هستینگز گام تصادفی برآورد می¬شود. توابع واکنش ضربه¬ای تحت سیاست بهینه، در قالب الگوی مارکوف جهشی خطی-درجه دو برآورد می¬شوند و واکنش متغیر¬های کلیدی الگو به تکانه¬های محصول، تورم و شکاف نرخ سود بانکی استخراج می¬گردد. نتایج نشان می¬دهد که هنگام بروز تکانه تورم، ابتدا شکاف محصول کاهش ¬یافته و به تدریج به سمت حالت پایدار خود نزدیک می¬شود. واکنش اولیه نرخ رشد حجم پول به تکانه تورم کاهشی است و به مقدار تعادل قبلی باز نمی¬گردد. هنگام بروز تکانه شکاف محصول، تورم افزایش می¬یابد و پس از چند دوره به حالت پایدار خود باز می¬گردد. همچنین، نرخ رشد حجم پول هنگام بروز تکانه شکاف محصول کاهش می¬یابد. تکانه شکاف نرخ سود بانکی، ابتدا باعث افزایش نرخ تورم شده اما در دوره¬های بعدی این متغیر به حالت پایدار خود نزدیک می¬شود. همچنین نتایج نشان می¬دهد که این تکانه ابتدا، شکاف محصول را افزایش داده و پس از چند دوره کاهش یافته و در نهایت به حالت پایدار خود نزدیک می¬گردد. نتایج نشان می¬دهد که تکانه نرخ سود بانکی، موجب کاهش نرخ رشد حجم پول می¬گردد. همچنین مشاهده می¬شود واکنش سیاست پولی نسبت به تکانه¬های سه گانه در زمان غیر نرمال با وجود قطعیت شدیدتر از حالت عدم اطمینان می¬باشد.

هدف از این مطالعه بررسی نقش عوامل بنیانی قابل مشاهده و غیر قابل مشاهده در انحراف نرخ ارز اسمی بازار غیر رسمی ایران طی دوره ی زمانی (1370:1- 1390:3) می باشد. برای این منظور از یک الگوی ارزش فعلی نرخ ارز اسمی استفاده شده که این الگو با به کارگیری روش قیمت گذاری دارایی و الگوی پولی نرخ ارز اسمی، استخراج شده است. برای بررسی نقش عوامل بنیانی، سهم واریانس هر یک از این عوامل در تجزیه واریانس انحراف نرخ ارز اسمی از تعادل بلند مدت آن برآورد شده است. جهت تجزیه واریانس از الگوی وضعیت-فضا، الگوریتم متراپلیس-هستینگز گام تصادفی، فیلتر کالمن و الگوریتم کارتر و کان استفاده شده است. نتایج تجزیه واریانس حاکی از آن است که نرخ رشد بنیان قابل مشاهده و شوک های تقاضای پول (عامل بنیانی غیر قابل مشاهده) به ترتیب 9/58 و 7/38 درصد از سهم تجزیه واریانس انحراف نرخ ارز اسمی را در ایران به خود اختصاص داده اند. بنابراین، بر خلاف مطالعات قبلی که عمدتا بر نقش عوامل بنیانی قابل مشاهده در رفتار نرخ ارز اسمی ایران تاکید نموده اند، نتایج این مطالعه نشان می دهد که علاوه بر این عوامل، عوامل بنیانی غیر قابل مشاهده مانند شوک های تقاضای پول نیز در حرکت نرخ ارز اسمی در ایران تاثیر گذار هستند. هم چنین، بر اساس نتایج حاصل از برآورد پارامتر های الگوی وضعیت-فضا، رفتار نرخ ارز اسمی نزدیک به گام تصادفی نمی باشد. بر این اساس بازار نرخ ارز غیر رسمی ایران کارا نمی باشد.