به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، متغیر نرخ ارز به واسطه واکنش هایی که در داخل و خارج از مرزهای اقتصادی یک کشور برمی انگیزد، مهمترین متغیر قیمتی در اقتصاد می باشد و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی می تواند بسیار راهگشا و اثرگذار باشد. کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند. که در این میان مسأله نرخ ارز و نوسانات آن، جایگاه ویژه ای دارد، زیرا عاملی به نام نفت وجود دارد که شوک های قیمت جهانی آن با شوک های ارزی ارتباط مستقیمی دارد. هدف اصلی این رساله، بررسی فرضیه وجود رفتار نامتقارن شاخص های قیمت در کشور ایران در برابر نوسانات نرخ ارز می باشد. مطالعه میزان سرایت نوسانات ارزی بر قیمت ها می تواند نکات جدیدی را بویژه برای سیاست گذاران تصویر کند. برای نمونه در بخش تجارت خارجی کشورها، آگاهی از اینکه نوسان نرخ ارز تا چه اندازه می تواند قیمت کالاهای تجاری و غیرتجاری را متأثر کند بویژه برای کشورهای در حال توسعه که به دنبال تراز تجاری خود هستند، می تواند بسیار مفید باشد. در این تحقیق، ابتدا در قالب مدل واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته دو متغیره (bgarch) و با استفاده از رهیافت های vech، bekk، ccc و dcc و داده های ماهانه طی دوره زمانی 1389:12-1367:1، به بررسی اثرات سرریز شوک ها و نوسانات نرخ ارز بر شاخص های قیمت مصرف کننده، تولیدکننده، عمده فروشی، واردات و صادرات پرداخته شده است. همچنین کوواریانس شرطی و همبستگی شرطی پویا بین متغیرهای نرخ ارز و هرکدام از شاخص های قیمت، مورد بررسی قرار گرفته و در انتها در راستای هدف اصلی تحقیق، با توجه به تصریح بهتر مدل bekk، فرضیه وجود اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر شاخص های قیمت مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد نوسانات ناشی از شوک های مثبت نرخ ارز تأثیر معنادار و مثبت با ضرایب بزرگتر در مقایسه با شوک های منفی بر شاخص های قیمت دارد، که این حکایت از وجود رفتار نامتقارن قیمتها نسبت به نوسانات نرخ ارز در ایران می باشد. به عبارتی، نوسانات ناشی از شوک های مثبت نرخ ارز، به افزایش تورم و نااطمینانی آن منجر می گردد، درحالی که نوسانات ناشی از شوک های منفی، تأثیر ناچیزی بر تورم و نااطمینانی تورم دارد.