یکی از روش های شناخته شده برای اندازه گیری، پیش بینی و مدیریت ریسک، ارزش در معرض خطر است که در سال های اخیر مورد توجه نهادهای مالی قرار گرفته است. ارزش در معرض خطر (var)، روشی برای تشخیص و ارزشیابی ریسک است که از تکنیک های آماری استاندارد استفاده می کند. در این تحقیق، از روش میانگین ـ واریانس و شبیه سازی تاریخی برای محاسبه ارزش در معرض خطر 4 سبد سهام که هر کدام در بردارنده اطلاعات مربوط به 10 شرکت مختلف می باشد، استفاده می شود. سپس برای تعیین سبد سهام بهینه از بین سبدهای سهام موجود، از الگوریتم ژنتیک با تابع هدف ورودی میانگین ـ واریانس مارکویتز، استفاده می شود و در خاتمه سبد سهام 2، به عنوان سبد سهام بهینه معرفی می گردد. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق، نرم افزارmatlab می باشد و جامعه آماری این تحقیق 40 شرکت از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران و محدوده ی زمانی تحقیق داده های مربوط به ابتدای فروردین سال 1392 تا انتهای اسفند سال 1392 می باشد.