مهدی رامشگ
کارشناسی ارشد مالی-حقوق مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
[ 1 ] - بررسی عوامل مؤثر بر تسهیلات غیر جاری در بانک‌های ایران
میزان تسهیلات غیر جاری (NPL) بهعنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت داراییهای نهادهای سپردهپذیر تلقی می‌شوند. افزایش تسهیلات غیرجاری در بانکها موجب افزایش ریسک بانکها شده و می‌تواند بانک را به شدت در معرض ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی قرار دهد که درنهایت به شکست بانک منجر خواهد شد. این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل برون و درون بنگاهی (سیستماتیک و غیرسیستماتیک) تأثیرگذار بر تسهیلات غیرجاری در بین بانک‌ه...
[ 2 ] - بررسی ریسک غیرسیستماتیک و اصطکاک بازار در فرآیند سرمایه‌گذاری
مرتون (1987) اعتقاد دارد در صورت وجود اصطکاکات بازار، جاییکه سرمایهگذاران دسترسی محدودی به اطلاعات دارند، سهام با نوسان غیرسیستماتیک بالا بازدههای مورد انتظار بالایی دارند زیرا سرمایهگذاران قادر نیستند تا بهطور کامل ریسک مختص شرکت را از طریق تنوع‌بخشی کاهش دهند. در دیدگاه کلاسیک فرض بر اینست که سرمایهگذاران تنها در معرض ریسک سیستماتیک هستند و بدین ترتیب فقط ریسک سیستماتیک قیمت‌گذاری می...
[ 3 ] - اندازه گیری ریسک سیستمیک با استفاده از کسری نهایی مورد انتظار و ارزش در معرض خطر شرطی و رتبه‌بندی بانکها
ریسک سیستمیک به خطر شکست سیستم مالی یا شکست کل بازار اطلاق می‌شود. این ریسک می‌تواند از بی‌ثباتی یا بحران در مؤسسات مالی نشأت بگیرد و در اثر سرایت به کل نظام مالی انتقال یابد. به‌عبارتی ریسک سیستمیک به میزان به هم‌پیوستگی در یک سیستم مالی اشاره دارد جاییکه شکست در یک نهاد مالی می‌تواند به بحران کل سیستم منجر شود. در مقاله حاضر به تخمین ریسک سیستمیک با استفاده از دو روش کسری نهایی موردانتظار و...
نویسندگان همکار