کبری نوپور
کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
[ 1 ] - بهینه‌سازی بازه‌ای سبد سهام با سنجۀ ریسک ارزش در معرض خطر مشروط
در این نوشتار مسئلۀ انتخاب سبد مالی با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی بازه‌ای بررسی شده است. بدین منظور ارزش در معرض خطر مشروط که زیان انتظاری در یک سطح اطمینان تعیین شده را برآورد می‌کند، معیاری برای برآورد ریسک در نظر گرفته شده است. استفاده از ارزش در معرض خطر مشروط، باعث می‌شود که مدل انتخاب سبد سهام به یک مدل برنامه‌ریزی خطی تبدیل شود. توسعۀ صورتگرفته در این مدل، در نظر گرفتن بازده‌های انت...
نویسندگان همکار