احسان فاضلی سبزوار

[ 1 ] - مدل دو هدفه بازنگری سبد ردیاب شاخص با لحاظ هزینه های معاملاتی و حل آن با الگوریتم های فرا ابتکاری

بازنگری و بهینه ­سازی مداوم سبدهای ردیاب شاخص به گونه­ای که همواره بتوان به پیگیری دقیق شاخص اطمینان داشت امری دشوار و پیچیده است. علاوه بر آن توجه به هزینه­ های معاملاتی نیز اجتناب ناپذیر است. این مقاله، مدلی جهت بهینه ­سازی مساله سبد ردیاب شاخص و روش حلی بر اساس الگوریتم ژنتیک تکاملی را ارائه می­نماید. مدل پیشنهادی، یک مدل دوهدفه است که به دنبال حداقل نمودن خطای ردیابی و همچنین حداقل کردن هزی...