محمدرضا محمدی قرقی
کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
[ 1 ] - معاهدۀ حق مؤلف سازمان جهانی مالکیت فکری (WCT)
معاهدۀ حق مؤلف سازمان جهانی مالکیت فکری که به‌اختصار WCT گفته می‌شود، معاهده‌ای بین‌المللی در زمینۀ حقوق مؤلف است که دولت‌های عضو سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) به تاریخ 20 دسامبر 1996 در ژنو تصویب کرده‌اند. این معاهده به علت پیشرفت‌های صورت‌گرفته در زمینۀ فناوری اطلاعات، حمایت‌های لازم را برای حق مؤلف نسبت به معاهدات قبلی پیش‌بینی کرده است. برای مثال، در مادۀ 4 این معاهده، برنامه‌های کامپیوتر...
[ 2 ] - سوررئالیسم در داستان چهارشنبۀ هفت پیکر نظامی
سوررئالیسم، مکتبی است هنری و ادبی که در فاصلۀ جنگهای اول ودوم جهانی، در اروپا شکل گرفت. سوررئالیسم در زبان فرانسه، به معنای «ورای واقعیت» و«پشت واقعیت» و «واقعیت برتر» است. زادگاه این مکتب، کشور فرانسه بود. واژه سوررئالیسم را نخستین بار گیوم آپولینر فرانسوی در سال 1903 در نمایشنامۀ خود بکار برد. سوررئالیستها خواهان تصحیح تعریف ما از واقعیت بودند و از واقعیت برتر صحبت می کردند. در این مقاله برآن...
[ 3 ] - تخمین احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی با استفاده از مدل‌های ریزساختار بازار
احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) بهعنوان شاخص سنجش ریسک اطلاعات در نظر گرفته می‌شود. این مقاله بهدنبال تخمین احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های ریزساختار مبتنی بر اطلاعات است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران بهطور معناداری متفاوت از صفر است.
[ 4 ] - مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران
در این مقاله عملکرد پیش‌بینی مدل‌های نوسان شرطی و غیر شرطی (12 مدل) در خصوص پیش‌بینی نوسان شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران (TEDPIX) بر اساس معیار ارزیابی میانگین مربعات خطا (RMSE) بررسی شده است. نتایج نشان میدهد؛ عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیار RMSE از دیگر مدل‌ها بهتر است. نتایج مدل‌های ترکیبی نیز نشان میدهد که در کل، مدل‌های غیر شرطی عملکرد بهتری نسبت...
[ 5 ] - بررسی اثر ساختار مالکیت(تمرکز و ترکیب) بر بازدهی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در تحقیق حاضر به بررسی نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت در طی دوره زمانی 1381 لغایت 1386 بوده است. در این تحقیق برای مطالعه اثر هر یک از عوامل یاد شده فوق بر بازدهی و ارزش شرکت‌ها از دو روش داده‌های تلفیقی ایستا و روش داده های تلفیقی پویا استفاده شده است. یافته...
[ 6 ] - مدل‌سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران
مسئله مورد بررسی در این تحقیق مدل‌سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل رابطه میان ریسک و بازده در آن با استفاده از مدل‌های خانواده GARCH می‌باشد. نتایج این تحقیق که از نوع پیمایشی و کاربردی می‌باشد نشان می‌دهند که اولاً، مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی به خوبی می‌توانند ویژگی‌های داده‌های مالی از قبیل نوسانات خوشه‌ای، حافظه بلندمدت و اثرات اهرمی را مدل‌سازی نمایند. ثانیاً، در هر دو پرتفوی ...
[ 7 ] - بررسی وجود بازگشت به میانگین در قیمت‌های سهام در بورس اوراق بهادار تهران
محققان حیطه مالی همواره به تمایز میان این که قیمت‌های سهام می‌توانند فرآیندهای گام تصادفی (ریشه واحد) باشند یا بازگشتی به میانگین علاقه نشان داده اند. گام تصادفی به این معناست که شوک‌های وارده به قیمت سهام اثر دائمی دارند و قیمت‌ها به مسیر روندی قبلی خود باز نمی گردند. علاوه بر این براساس فرآیندهای گام تصادفی، نوسان پذیری قیمت سهام می‌تواند در بلند مدت بدون هیچ محدودیتی افزایش یابد. در این تحقی...
[ 8 ] - محاسبه ارزش در معرض خطر پارامتریک با استفاده از مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی در بورس اوراق بهادار تهران
در این تحقیق عملکرد روش پارامتریک در پیش بینی مقادیر ارزش در معرض خطر در مورد دو پرتفوی متشکل از شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران (پرتفوی متشکل از تمامی شرکت‌ها و پرتفوی متشکل از 50 شرکت با نقدشوندگی بالا) مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور، پس از محاسب? مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از برخی مدل‌های خانواد? ARCH بر روی سه توزیع آماری نرمال، t- استیودنت و توزیع خطای ت...
نویسندگان همکار