در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه گزینی مارکف (mrsh[1]) در قالب یک مدل فضا- حالت[2] به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران در دوره 1389-1367 پرداخته ایم. واکنش متقابل بین تورم و نااطمینانی تورم بستگی به این دارد که آیا شوک های وارده دائمی می باشند یا موقت. مدل mrsh تورم را به دو جزء دائمی و موقت تقسیم بندی می کند و این کار تحلیل ارتباط بین تورم و نااطمینانی ...

در این مقاله رفتار بازدهی کل سهام با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه گزینی مارکف (mrsh) در قالب یک مدل فضا-حالت مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل تغییرات رژیمی داده ها را در نظر می گیرد و این امکان را فراهم می کند که اجزاء موقت و دائمی بازدهی سهام را از هم تفکیک نماییم. در این مطالعه از داده های ماهانه کل بازدهی سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران از تیر ماه 1379 تا مهر ماه 1392 استفاده شده...

در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه‌گزینی مارکف (MRSH[1]) در قالب یک مدل فضا- حالت[2] به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران در دوره 1389-1367 پرداخته‌ایم. واکنش متقابل بین تورم و نااطمینانی تورم بستگی به این دارد که آیا شوک‌های وارده دائمی می‌باشند یا موقت. مدل MRSH تورم را به دو جزء دائمی و موقت تقسیم‌بندی می‌کند و این کار تحلیل ارتباط بین تورم و نااطمینانی ...

زنجیرهای مارکف در زمینه های مختلف علمی برای تحلیل داده های دنباله ای به کار می روند. در این پایان نامه با مفاهیم الگوهای مارکف، الگوهای مارکف پنهان و نظریه اطلاع آشنا شده و نشان می دهیم چگونه می توان زنجیرهای مارکف از مرتبه k (برای k دلخواه) را برای داده های متناهی با استفاده از روش های بیزی در برآورد پارامترها و انتخاب مرتبه الگو مورد استفاده قرار داد. با به کارگیری روش هایی از نظریه اطلاع، آن...

مدلهای مارکوف پنهان، رابطه بین دو فرایند تصادفی را بیان می کنند: یکی فرایند مشاهده شده و دیگری فرایند پنهان که قابل دیدن نیست، ولی با استفاده از مجموعه فرایندهای تصادفی که دنباله مشاهدات را تولید می کنند، قابل تشخیص است. این مدلها به دو دلیل استفاده می شوند: دلیل اول این است که بتوان در مورد یک فرایند مشاهده نشده، براساس فرایند مشاهده شده، استنباط و یا پیش بینی ارایه نمود. دلیل دوم این است که ت...

یک متغیر تصادفی که زما‎‏ن‎ جذب یک زنجیر مارکف با وضعیت های متناهی‏‏ را نشان می دهد، دارای توزیع فاز-نوع (یا برای سادگی ‎ ‎ph‎‎) است. اگر زنجیر‎ مارکف زمان پیوسته باشد توزیع را پیوسته و اگر زنجیر مارکف زمان گسسته باشد توزیع را گسسته می نامند. در این پایان نامه بر توزیع فاز-نوع پیوسته ‎ (cph) ‎ تمرکز شده است. تابع توزیع و چگالی این توزیع را می توان به صورت تابعی از بردار احتمالات شروع ‎$ pi_{1 im...

صف ها یکی از سیستم های پیچیده اجتماعی و از نشانه های جامعه های مدرن در زندگی روزمره ‏هستند و به طور اجتناب ناپذیری با فعالیت ‏بسیاری از سازمان ها ارتباط دارند. به طوری که مدیران و مسئولین جهت بهره وری سیستم های عملیاتی، ناگزیر به مطالعه و شناخت و تصمیم گیری در مورد آن ها هستند. ‏از این جهت بررسی سیستم های مختلف صف به منظور شناخت و بهبود عملکرد آن ها‏، یک امر لازم در پیشرفت های صنعتی‏، اقتصادی و...

. در این پایان نامه، نشان داده شده که نمونه بردار گیبز مدل تغییر موقعیت نقطه ، هندسی ارگودیک است. از نقطه نظر عملی، برقراری ارگودیک هندسی ضروری است. زیرا وجود قضیه حد مرکزی زنجیره مارکف را نشان می دهد که می تواند برای به دست آوردن برآورد های خطای استاندارد مورد استفاده قرار گیرد.