از جمله نقاط دیگری که در این پایان نامه می توان به آن اشاره کرد نقاط دور است که ارتباط نزدیکی با نقطه پرت دارد. همچنین در این پایان نامه نقاط ضعیف و تک افتاده را مورد بررسی قرار می دهیم و کاربردهای آن را نشان می دهیم و به کمک این نقاط، ناهمگنی فضاهای تیخونف را اثبات می کنیم . همچنین شرایط وجود نقاط پرت در فضاهای تیخونف را بررسی کرده و ثابت می کنیم که اعداد حقیقی شامل نقاط پرت هستند.

در حضور هم خطی با ناپایدار بودن برآورد کمترین توان های دوم پارامترها، انتظار می رود که باقیمانده ها هم ناپایدار باشند و در این صورت ممکن است که یک باقیمانده بزرگ از برازش کمترین توان های دوم نمایان گر یک مشاهده پرت نباشد و برعکس. در این صورت لزوم بررسی نقاط پرت هنگامی که از روش های معمول برآورد غیر از کمترین توان های دوم از جمله برآوردگر لیو استفاده می شود ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با ا...

گاهی زیر مجموعه کوچکی از داده ها می توانند اثر نامناسبی بر برآورد پارامترها یا پیش بینی داشته باشند. بنابراین یافتن این داده ها برای تحلیل گر رگرسیون حائز اهمیت بوده و گامی مهم در فرآیند ساختن مدل است. اغلب وجود مشاهدات ناروا و وقوع هم خطی به صورت هم زمان پیچیدگی هایی را ایجاد می کند. بنابراین لازم است ابتدا هم خطی کنترل و سپس به تشخیص مشاهدات ناروا پرداخته شود. از سوی دیگر هم خطی باعث افزایش و...

در این مقاله انواع نقاط پرت نوساز، جمع پذیر، تغییر سطح و تغییر موقت در سری­های زمانی معرفی و اثر آن­ها در تعیین مدل، برآورد پارامترها و باقیمانده­های مدل مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعه­ای شبیه­سازی، مدل (1و1) garch را در نظر گرفته و آن را با هر یک از نقاط پرت در نقطه زمانی خاصی ادغام کرده، سپس به بررسی و مقایسه تاثیر هر نوع نقطه پرت روی این مدل پرداخته شده است. در نهایت باقیمانده­ها با حض...

مدل های رگرسیونی برای برقراری ارتباط بین یک متغیر وابسته و تعدادی متغیر مستقل به کار می روند. برای ساختن این مدل ها نیاز به مشاهداتی از متغیرهای مورد مطالعه می باشد. در رگرسیون کلاسیک فرض می شود که این متغیرها و مشاهدات مربوط به آن ها دقیق هستند. ممکن است در یک بررسی مشاهدات مربوط به یک یا چند متغیر نادقیق باشند و یا نادقیق گزارش شده باشند. همچنین ممکن است که متغیرهای مورد مطالعه ذاتاً دارای ارت...

شناسایی نقاط پرت به عنوان نقاط مورد علاقه در بسیاری از زمینه های تحقیقاتی و نقاط تأثیرگذار بر روش های کلاسیک آماری از اهمیت بالایی برخوردار است. به ویژه در ابعاد بزرگ که حضور این نقاط شانس بیشتری دارند و تشخیص آن ها به کمک معیارهای ساده آماری امکان پذیر نیست. استفاده از روش های استوار به منظور ارائه نتایج واقعی از برآوردگرهای پارامتر مکان و مقیاس با تأثیر پذیری بسیار اندک نسبت به نقاط پرت در ا...

  در این مقاله انواع نقاط پرت نوساز، جمع پذیر، تغییر سطح و تغییر موقت در سری­های زمانی معرفی و اثر آن­ها در تعیین مدل، برآورد پارامترها و باقیمانده­های مدل مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعه­ای شبیه­سازی، مدل (1و1) GARCH را در نظر گرفته و آن را با هر یک از نقاط پرت در نقطه زمانی خاصی ادغام کرده، سپس به بررسی و مقایسه تاثیر هر نوع نقطه پرت روی این مدل پرداخته شده است. در نهایت باقیمانده­ها با ...

تغییرات فصلی یکی از مباحث سری زمانی است. الگوهای فصلی ممکن است ثابت و یا به آرامی در طول زمان تغییر کنند. گاهی احتمال دارد یک شوک باعث تغییر ناگهانی در رفتار الگوهای فصلی شود. تغییرات ناگهانی در الگوهای فصلی ممکن است به سبب یک رویداد واقعی مانند: تغییر در قوانین، جنگها، اعتصابها، بحرانهای سیاسی و یا اقتصادی و غیره باشد. در این رساله تغییرات ناگهانی فصلی در مدلهای ساختاری فصلی با استفاده از مدل ...

در حضور هم خطی با ناپایدار بودن برآورد کمترین توان های دوم پارامترها، انتظار می رود که باقیمانده ها هم ناپایدار باشند و در این صورت ممکن است که یک باقیمانده بزرگ از برازش کمترین توان های دوم نمایان گر یک مشاهده پرت نباشد و برعکس. در این صورت لزوم بررسی نقاط پرت هنگامی که از روش های معمول برآورد غیر از کمترین توان های دوم از جمله برآوردگر لیو استفاده می شود ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با ا...

مشاهدات سری های زمانی گاهی اوقات تحت تأثیر پیشامدهایی نظیر: اعتصاب ها، ظهور جنگ، بحران های سیاسی و غیره قرار می گیرند. نتایج این پیشامدهای بازدارنده، به وجود آمدن مشاهداتی مصنوعی است که با بقیه ی مشاهدات در سر ی های زمانی، سازگاری ندارد. این قبیل مشاهدات را نقاط پرت می نامند. در این پایان نامه ابتدا روش آزمون دنباله ای را برای پیدا کردن نقاط پرت جمع پذیر و نوساز در مدل های arma به کار می بریم. ...