نتایج جستجو برای: انتخاب سبد سهام
تعداد نتایج: 146589 فیلتر نتایج به سال:
مسئله بهینه سازی سبد سهام یکی از جذاب ترین مسائل مالی و سرمایه گذاری است. منظور از بهینه سازی سبد سهام، تعیین شرکت ها و میزان سهمی است که یک سرمایه گذار می تواند خریداری نماید به گونه ای که از منافع سرمایه خود استفاده کرده و از خطرات آن اجتناب نماید. از نقطه نظر ریاضی مدل مارکوویتز مهمترین مدل بهینه-سازی سبد سهام است. علی رغم اهمیت این مدل، می توان آن را به جهت اتکا بر بازده تاریخی، که لزوما من...
مقالۀ حاضر به انتخاب سبد پرتفوی با استفاده از بهینهسازی استوار پرداخته است. از آنجا که پارامترهای مسئلۀ انتخاب سبد سهام، یعنی قیمت سهم، سود تقسیمی، بازده و... هر سهم را بهدلیل نوسانهای بازار و قیمتها نمیتوان ثابت در نظر گرفت، باید از روشی بهره برد که عدم قطعیت دادهها لحاظ شود. بهینهسازی استوار راهحلی عملی برای مسائلی بهشمار میرود که در آنها مقدار و توزیع پارامترها نامعلوم است. روشهای...
در مقاله حاضر رابطه بین تعداد سهام موجود در سبد و ریسک آن با استفاده از روش تنوع بخشی ایوانز و آرچر در فاصله زمانی مرداد ماه سال 373 1 تا شهریور ماه سال 384 1 به طور ماهانه در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اندازه سبد اوراق بهادار و ریسک آن رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین در تحقیق حاضر مشخص شد که برای از بین بردن ریسک غیر سیستماتیک ت...
تنوع روشهای سرمایهگذاری و پیچیدگی تصمیمهای مزبور در چند دهۀ اخیر، افزایش چشمگیری داشته است. این رشد گسترده، نیاز فزایندهای به مدلهای فراگیر و یکپارچه ایجاد کرد که برای پاسخگویی به این نیاز، مدلسازی مالی از پیوند رویکرد مالی و برنامهریزی ریاضی بهوجود آمده است. این مدلها، از پیشرفتهای برنامهریزی ریاضی و مباحث مالی بهموازات هم استفاده میکنند. هدف این پژوهش، ایجاد مدلی هوشمند برای انت...
این پژوهش به بررسی تأثیر ملاحظات دولتی و تصمیمگیری در مورد انتخاب سبد سهام تأمین اجتماعی در ایران (شرکت سرمایهگذاری شستا) با استفاده از رهیافت ارزش در معرض ریسک میپردازد. هدف از این تحقیق تأثیر ملاحظات دولتی در افزایش بدهیهای دولت به صندوق تأمین اجتماعی و تأثیر آن در ریسک سبد سهام شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) در ازای پرداخت سهام بابت رد دیون است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی ـ پی...
انتخاب سبد سهام یک مبحث ویژه در حوزهی سرمایهگذاری است. با توجه به گستردگی انتخابها در بازار سهام یکی از دغدغههای مهم مجموعههای سرمایهگذاری تخصیص بهینهی داراییهاست. ازاینرو اغلب این مجموعهها از مدلهای انتخاب سبد استفاده میکنند. ارزش در معرض خطر مشروط که یکی از مدلهای انتخاب سبد است از برنامهریزی درجه دوم تبعیت میکند. با توجه به اینکه برنامهریزی درجه دوم نیازمند محاسبات وسیعی است،...
سرمایهگذاری در بورس مستلزم داشتن اطلاعات کافی است. این اطلاعات شامل شناخت شرکتها و سهامهای مختلف و بررسی عملکرد در طی دوران فعالیت آنها میباشد و برای دست یافتن به سرمایهگذاری سودآور که هدف هر سرمایهگذاری است، انتخاب بهترین سهامها نقش مهمی دارد. اما تجزیه و تحلیل این مهم به علت وجود متغیرهای فراوان و تأثیرگذار، پیچیدگی کار را دو چندان میکند. در این مقاله، سعی شده است برخی از این عوا...
ارزیابی و انتخاب سبد پروژه با استفاده از یک مدل تصمیم گیری چند معیاره،مطالعه موردی پروژه های شهرداری
چکیده امروزه دایماً بر تعداد شرکت هایی که برای مدیریت فعالیتهای خود به سوی روش پروژه محور گرایش می یابند افزوده می شود و سازمانها اکثر فعالیتهای خود را به صورت پروژه های مختلف انجام می دهند. از سوی دیگر برای بقا در بازارهای تجاری، رقابت پذیری، کسب درآمد و توسعه اقتصادی- اجتماعی، انتخاب و اجرای پروژه ها صحیح امری اجتناب ناپذیر است. آگاهی از این مطلب که پروژه های سازمان در راستای استراتژیهای سازم...
در این نوشتار الگوریتمی ترکیبی بر مبنای روش «بهینهسازی گروه ذرهها» برای حل مدل توسعه یافتهی میانگینـواریانسِ انتخاب سبد سهام ارائه میشود. اغلب، برای تطابق مدل اولیه میانگینـواریانس با دنیای واقعی، محدودیتهای مختلفی به آن افزوده میشود. در این نوشتار، چهار نوع محدودیت، محدودیتِ کاردینالیتی )شامل محدودیت روی نسبت هر سهم در سبد و تعداد)نوع( سهم در سبد(، حداقل مقدار معامله و ارزش بخش لحاظ میشون...
مسئله انتخاب سبدسرمایه گذاری یکی از مهمترین حوزه های تصمیم گیری مالی است. به طور کلی در مسئله انتخاب سبد سرمایهگذاری تصمیم گیرنده به چندین هدف از قبیل بازده سالیانه، سود تقسیم شده سهام سالیانه و ریسک توجه می کند. تکنیک های برنامه ریزی چند هدفه ازقبیل ε – محدودیت، توابع مطلوبیت و برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب رضایت بخش ترین سبد سرمایه گذاری به کارگرفته می شوند. دراین مقاله، فرض براین است که بر...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید