بهینه سازی تحلیل سبد خرید در داده کاوی فازی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده ریاضی
  • نویسنده حسین صفری
  • استاد راهنما حسن رضایی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1391
چکیده

داده کاوی اغلب برای استخراج قوانین وابستگی از داده های تراکنشی مورد استفاده قرار می گیرد. اکثر مطالعات قبلی بر روی داده های تراکنشی با مقادیر باینری صورت گرفته اند. در حالی که داده های تراکنشی در دنیای واقعی معمولاً شامل مقادیر کمی (عددی) هستند. در این پایان نامه، یک الگوریتم داده کاوی فازی برای استخراج قوانین وابستگی و یافتن توابع عضویت از داده های تراکنشی کمی پیشنهاد شده است. به عبارت دیگر یک الگوریتم که بر پایه ی الگوریتم ژنتیک بوده، برای یافتن توابع عضویت مناسب در مسائل داده کاوی مورد استفاده قرار می گیرد. در این الگوریتم، میزان شایستگی هر یک از مجموعه توابع عضویت توسط دو معیار پشتیبان فازی و مناسب بودن توابع عضویت بدست آمده، مورد ارزیابی قرار می گیرند. فرایند ارزیابی توسط پشتیبان های فازی برای 1- مجموعه قلم بسیار سریع تر از زمانی است که تمام مجموعه اقلام یا قوانین وابستگی مورد بررسی قرار گیرند. همچنین توابع عضویت هر یک از اقلام به صورت یک جمعیت مجزا در نظر گرفته شده اند، بنابراین جمعیت اولیه شامل چندین جمعیت جدا خواهد بود. بهترین توابع عضویت بدست آمده از هر جمعیت در پایان الگوریتم ژنتیک برای استخراج قوانین وابستگی مورد استفاده قرار می گیرند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهینه سازی سبد سهام با رویکرد ترکیبی روش‌های تحلیل تکنیکال و داده کاوی

سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار، بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. افزایش سود و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بورس همیشه مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاران بوده است. همچنین بازارهای بورس نه تنها از پارامترهای کلان بلکه از هزاران عامل دیگر نیز متأثر می‌شوند. این تحقیق به دنبال ارائه مدلی است که در آن پتانسیل آتی سهام با در نظر گرفتن شاخص‌های تحلیل تکنیکال به‌وسیله شبکه عصبی فازی پیش‌بینی می‌شود و...

متن کامل

بهینه سازی سبد سهام به شیوه فازی و با استفاده از الگوریتم فراابتکاری جستجوی ناخودآگاه

بهینه‌سازی سبد سهام وتخصیصثروتبیندارایی‌هایمختلفاز جملهمهمترینمسائلدر سرمایه‌گذاریبهحسابمی‌آید. در این مطالعه، مساله بهینه­سازی سبد سهام، با درنظر گرفتن محدودیت‌های دنیای واقعی و با این فرض مورد بررسی قرار گرفت که بازده دارایی­های ریسکی از اعداد فازی تشکیل شده است. سپس، مدل احتمالی جدید میانگین- نیمه انحراف مطلق ارائه شد که در آن محدودیت هزینه­های معامله و محدودیت کاردینالیتی نیز در نظر گرفته ش...

متن کامل

بهینه سازی و مقایسۀ سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با بهره‎مندی از الگوریتم های بهینه سازی تکاملی چندهدفه

با وجود استفادۀ روزافزون از الگوریتم­های بهینه­سازی تکاملی چندهدفه در شاخه­های مختلف علوم، به‎کاربردن آنها به‎عنوان ابزار بسیار قدرتمند در زمینۀ بهینه­سازی سبد سرمایه، به‎ویژه حل مسئلۀ چندهدفه، همچنان در مراحل اولیۀ پژوهش است. در این مقاله، از الگوریتم‎های تکاملی چندهدفه برای حل مسئلۀ بهینه­سازی چندهدفۀ سبد سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. برای این منظور، دو روش مهم و پرکاربرد...

متن کامل

بهینه سازی داده کاوی در پردازش ابری با استفاده از الگوریتم های تکاملی

با گسترش سریع اینترنت، حجم داده ها و اطلاعاتی که تولید می شوند، بسیار زیاد است. از این رو کاربر با این حجم عظیم داده سر در گم خواهد شد و تشخیص اینکه کدامیک از داده ها مفید هستند، بسیار دشوار است. داده کاوی می تواند این مشکل را حل نماید. وقتی داده کاوی بر روی پردازش ابری به کار گرفته شود، زمان مورد نیاز برای پردازش، انرژی مصرفی و هزینه ها را کاهش خواهد داد. از آنجا که سرعت داده کاوی از اهمیت زیا...

15 صفحه اول

بهینه سازی سبد پروژه با اثر متقابل با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری (TLBO)

امروزه سازمان­ها با انبوهی از پروژه­ها و فرصت­های سرمایه­گذاری مواجه‌اند. با وجود ضرورت توجه به معیارهای مختلف، پیچیدگی مدل­های چندهدفه در کنار ضعف ابزارهای بهینه‌سازی در حل این مدل­ها، مدیران را مجبور ساخته تا معیارهای انتخاب را محدودتر کرده و اغلب به معیارهای مالی اکتفا کنند. در این مقاله با بهره‌گیری از الگوریتمی کارا مبتنی بر فرایند آموزش و یادگیری علاوه‌بر معیارهای مالی، عواملی همچون توانا...

متن کامل

بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات در تعاریف مختلف اندازه گیری ریسک

این مقاله از الگوریتم ازدحام ذرات برای بهینه‌‌یابی سبد دارایی مارکوویتز با توجه به معیارهای متفاوت اندازه‌گیری ریسک یعنی میانگین واریانس، میانگین نیم- ‌واریانس و میانگین قدر مطلق انحرافات و همچنین محدودیتهای موجود در بازار واقعی مانند "اندازه ثابت تعداد سهام" و "محدودیت خرید"  استفاده کرده است. برای بررسی قابلیت حل این مسائل به کمک این الگوریتم، از داده‌های واقعی 186 شرکت در بورس اوراق بهادار ت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده ریاضی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023