پژوهش حاضر، طرحی است در زمینه بررسی نشانه شناختی بازنمایی فرهنگ سیاسی در مجلات طنز عامه پسند که در دو دوره زمانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران منتشر شده اند. فرهنگ سیاسی در واقع زیربنای رفتارها و کنش های سیاسی افراد یک جامعه است و به طور کلی به دو گونه مشارکتی و تبعی تقسیم بندی می شود. فرهنگ سیاسی مشارکتی سازگاری بیشتری با توسعه سیاسی دارد. نظر به اهمیت فرهنگ سیاسی به مثابه زیربنای کنش ها، رفتارها و جهت گیری های سیاسی مردم نسبت به قدرت و حاکمیت، بررسی بازنمایی آن در طنز از آن رو صورت می گیرد که به نظر می رسد قابلیت های موجود در یک کلام یا تصویر طنزآمیز که با استعاره و ایهام همراه است، این امکان را فراهم می آورد تا بی پرواتر به بیان نظرات و گرایشات سیاسی پرداخته شود. از این رو، در این پژوهش با رویکرد مطالعات فرهنگی، بازنمایی بخشی از عوامل فرهنگی موثر بر توسعه سیاسی، تحت عنوان "فرهنگ سیاسی" در متون تصویری مجلات طنز، که میزان استقبال عموم جامعه از آن زیاد بوده است، مورد مطالعه قرار می گیرد. این تحقیق با روش کیفی نشانه شناسی بر متون طنز تصوری – کاریکاتور- دو هفته نامه توفیق و گل آقا، صورت گرفته است. روش نمونه گیری از این مجلات، "نمونه گیری هدفمند" و حجم نمونه شامل 100 کاریکاتور بوده است. یافته ها حاکیست، برخی مولفه های فرهنگ سیاسی تبعی( مولفه هایی چون: عدم پاسخگویی دولت بر ملت، افراط و تفریط در انجام کارها،تمایل به چاپلوسی و تملق و...) به طور ثابت در هر دوره بازنمایی شده اند؛ البته تغییراتی در چگونگی بازنمایی این مولفه ها به چشم می خورد. بازنمایی مولفه مشارکت سیاسی و فعالیت احزاب که از ویژگی های فرهنگ سیاسی مشارکتی است، در دوره پس از انقلاب ( دهه هفتاد) پر رنگ تر شده؛ که با نگرشی انتقادی و بدبینانه نسبت به تضارب اندیشه ها و احزاب محافظه کار و اصلاح طلب همراه بوده است.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (tepix) و متغیر کلان اقتصادی انتخاب شده و همچنین بررسی وجود یا عدم وجود رابطه معنی دار بین نوسانات ادواری آنها می پردازد. این متغیرها شامل نرخ ارز، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی و قیمت نفت می باشد. داده های استفاده شده تحقیق، آمار سری های زمانی متغیرهای فوق از آغاز فروردین ماه سال 1370 تا پایان سال 1387 بصورت فصلی می باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش اقتصاد سنجی، بدین صورت می باشد که ابتداً با استفاده از آزمون های همجمعی یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری vecm، داده ها در سطح بررسی شدند و نتایج نشان داد که یک رابطه بلند بین متغیرها وجود دارد که نشان می دهد شاخص قیمت سهام بطور مثبت با متغیرهای نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت و حجم نقدینگی و بطور منفی با متغیر نرخ ارز در ارتباط می باشد. جهت بررسی مانایی سری های زمانی از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شده و نتایج آزمون نشان داد که کلیه داده ها دارای ریشه واحد بوده و با یکبار تفاضل گیری ایستا می شوند. با استفاده از مدل، آثار شوکهای توابع عکس العمل عکس العمل و تجزیه واریانس بررسی و نتایج نهایی نشان داد که: اثر تکانه ناشی از قیمت نفت نسبت به نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی دیرپا می باشد. همچنین اهمیت نسبی تکانه ناشی از قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام از تکانه ناشی از نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بیشتر است . تکانه ناشی از نرخ تورم بر شاخص قیمت سهام در کوتاه مدت اثر فزاینده و رفته رفته اثر آن رو به کاهش می باشد. برای بررسی اثر نوسانات ادواری متغیرهای مذکور ابتدا متغیرها توسط فیلتر هیدریک-پریسکات فیلتر شده و اجزاء غیر دیداری متغیرها جدا شده سپس با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری مشاهده گردید که نوسانات ادواری بازار سهام ایران نشات گرفته از نوسانات ادواری قیمت نفت، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و حجم پول می باشد.