چکیده گاز طبیعی به عنوان پاک ترین انرژی فسیلی سهم قابل توجهی در سبد انرژی مصرفی جهان دارد. کشور ایران با دارا بودن ذخایر عظیم گازی می تواند از طریق صادرات گاز به مناطق مختلف جهان درآمدهای ارزی قابل توجهی به دست آورد. در این مطالعه به پیش بینی تأثیر عوامل موثر بر قیمت های نقدی گاز طبیعی بازارهای گاز طبیعی آمریکا و انگلیس به عنوان دو بازار رقابتی عمده و شاخص در بازارهای جهانی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری پرداخته می شود. در بازار گاز آمریکا از داده های میانگین دمای هوای نیویورک، قیمت نقدی نفت وست تگزاس اینترمیدیت، قیمت نفت حرارتی شماره 2، تولید بازاری گاز آمریکا، مصرف کلی گاز آمریکا و قیمت نقدی گاز طبیعی هنری هاب طی ژانویه 2000 تا دسامبر 2013 استفاده شده است. نتایج حاصل از تابع واکنش آنی در بازار گاز آمریکا نشان می دهد که شوک های دمای هوا، قیمت نفت حرارتی و مصرف کلی گاز اثر موقتی بر قیمت نقدی گاز هنری هاب دارند. ولی، شوک های قیمت نقدی نفت وست تگزاس اینترمیدیت، قیمت نقدی گاز هنری هاب و تولید بازاری گاز اثر پایدارتری بر تغییرات قیمت نقدی گاز هنری هاب دارند. تجزیه واریانس خطای پیش بینی قیمت نقدی گاز هنری هاب نشان می دهد که شوک های قیمت نقدی گاز، تولید بازاری گاز و قیمت نقدی نفت وست تگزاس اینترمیدیت به ترتیب بیشترین سهم در توضیح دهندگی تغییرات قیمت نقدی گاز هنری هاب را دارند. در بازار گاز انگلیس نیز از داده های میانگین دمای هوای لندن، قیمت نقدی نفت برنت، تولید گاز طبیعی انگلیس و قیمت نقدی گاز طبیعی ان بی پی طی ژانویه 2005 تا ژانویه 2013 استفاده شده است. نتایج حاصل از تابع واکنش آنی در بازار گاز انگلیس نشان می دهد که شوک دمای هوا اثر معناداری بر قیمت نقدی گاز ندارد، تولید گاز نیز دارای اثر موقتی است و شوک های ناشی از قیمت نفت برنت و قیمت نقدی گاز اثر پایدارتری بر قیمت نقدی گاز ان بی پی دارند. تجزیه واریانس خطای پیش بینی قیمت نقدی گاز نشان می دهد که شوک های قیمت نقدی گاز ان بی پی، قیمت نقدی نفت برنت و تولید گاز به ترتیب بیشترین سهم در توضیح دهندگی تغییرات قیمت نقدی گاز ان بی پی را دارند.