با عنایت به اهمیت و کارکرد بخش پتروشیمی در اقتصاد ایران از یکسو و نیز وجود مطالعات اندکی در زمینه بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی (اعم از: تورم، قیمت نفت خام و نرخ ارز، بر قیمت محصولات و یا شاخص سهام صنعت پتروشیمی) از سوی دیگر، این تحقیق در صدد بوده است تا با تمرکز بر بررسی آثار بازارهای مالی رقیب (بازارهای ارز، نفت و طلا) بر شاخص سهام صنعت پتروشیمی و نیز بر پایه ی ترکیبب تجزیه و تحلیل های ساختاری و تکنیکی به مدل سازی و پیش بینی نوسانات شاخص قیمت سهام صنعت پتروشیمی بپردازد. در این اثنا، بررسی خطی و یا غیرخطی بودن ساختار قیمت سهام پتروشیمی، عدم تقارن و آثار اخبار در نوسانات قیمت این سهام و تحلیل آثار بازارهای نرخ ارز، قیمت نفت خام و قیمت طلا بر قیمت سهام پتروشیمی نیز مورد کنکاش قرار گرفته است. نتایج این مطالعه که از داده های سری زمانی روزانه قیمت نفت خام (oil) برحسب دلار آمریکا، نرخ ارز (ex) (دلار به ریال)، قیمت طلا (go) و همچنین، شاخص قیمت سهام پتروشیمی (ps)، طی دوره ی زمانی 01/08/1387 الی 04/04/1393 استفاده نموده است، ضمن تأیید غیرخطی بودن ساختار و نیز وجود اثرات واریانس ناهمسانی شرطی نامتقارن در قیمت سهام پتروشیمی، بر اثر قوی تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب بر نوسانات قیمت سهام پتروشیمی تأکید داشته است. دیگر یافته ی این تحقیق نیز مبین مثبت و معنادار بودن قیمت نفت بر قیمت سهام پتروشیمی بوده است که در همین راستا، اثر نرخ ارز و قیمت طلا بر قیمت سهام پتروشیمی نیز اگرچه منفی بوده، اما کاملاً معنادار بوده است. در نهایت نیز به مقایسه ی دقت پیش بینی مدل های خطی و غیر خطی منتخب (به ترتیب مدل های arimax و arimax-egarch) به کمک معیارهای محاسبه ی خطای پیش بینی mse و rmse پرداخته شد که بر اساس نتایج مدل غیرخطی از خطای پیش بینی خارج نمونه ای به مراتب کمتری برخوردار بوده است.