چکیده این مطالعه سه فرضیه را با داده‏های ایران مورد آزمون قرار داده است. این سه فرضیه عبارتند از: 1- فرضیه‏های فریدمن (1977) و داتسی و سارت(2000) مبنی بر چگونگی تأثیر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی. 2- فرضیه فریدمن (1968)، فیشر بلک (1987) وکینز (1936) مبنی بر نحوه تأثیر نااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی. 3- فرضیه دیوراکس (1989) مبنی بر تأثیر مثبت نااطمینانی اقتصادی بر تورم. برای آزمون فرضیه‏های فوق، انواع مدلهای garch با استفاده از روش شبه حداکثر راستنمایی (qml) تخمین زده شده است. در این مدلها نااطمینانی با واریانس شرطی جملات اخلال اندازه‏گیری شده است. نتایج حاکی از این است که: 1- نااطمینانی تورم بررشد اقتصادی تأثیر معنی‏داری ندارد وهیچکدام از دو فرضیه فریدمن(1977) یا dotsay and sarte (2000) تأیید نمی‏گردد. 2- نااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی تأثیر معنی‏داری ندارد. بنابراین فرضیه فریدمن(1968) تأیید می‏گردد ودو فرضیه مقابل یعنی فرضیه‏های کینز و بلک مبنی بر تأثیر منفی یا مثبت نااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی تأیید نمی‏گردد. 3- نااطمینانی رشد اقتصادی بر تورم تأثیر مثبت دارد و فرضیه دیوراکس(1989) تأیید می‏گردد. ضمناً ترجیح داده شده است که از پیشنهاد سیاست اجتناب نموده و این امر را به مطالعات بیشتر موکول نماید.

اتخاذ سیاستهای مناسب برای تعادل تراز تجاری از جمله اهداف و برنامه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی به شمار می آید. در طراحی موفقیت آمیز سیاست های تعدیل اقتصادی و زمان بندی صحیح اجرای این سیاست ها، برآورد کشش تراز تجاری نسبت به تغییرات قیمتی و درآمدی از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه به برآورد کششهای قیمتی و درآمدی تراز تجاری ایران در طی زمان می پردازد. به این منظور مدل تراز تجاری (غیر نفتی) در قالب رویکرد کششها به تراز پرداختهای خارجی مدلسازی شده و سپس رابطه پویا و غیر خطی بین متغیرهای مدل با استفاده از دو روش غیر خطی مارکف-سوئیچینگ با تغییر رژیم آنی و روش پارامتر زمان-متغیر با تغییر رژیم تدریجی در طول دوره زمانی 89-1338مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین مدل با استفاده از روش مارکف-سوئیچینگ حاکی از تغییر تمام پارامترها در بین رژیم هاست. ضریب نرخ ارز بعنوان کشش قیمتی تراز تجاری فقط در رژیم سوم مثبت است. این رژیم مطابق با سالهایی که نرخ ارز واقعی روند افزایشی را داشته است. و نتایج حاصل از تخمین مدل بصورت پارامتر زمان-متغیر و بررسی روند ضرایب طی زمان نشان میدهد ضرایب تراز تجاری بعنوان کششهای قیمتی و درآمدی در طول زمان ثابت نبوده و تحت تأثیر تغییرات ساختاری، شرایط اقتصادی، سیاستهای اتخاذی خصوصاً سیاست های تجاری عوض شده اند. با مقایسه روند نرخ ارز واقعی و کشش قیمتی تراز تجاری مشاهده می شود که همزمان با افزایش نرخ ارز واقعی طی سالهای 62-56، کشش تراز تجاری نسبت به نرخ ارز واقعی نیز افزایش یافته است و تأثیر مثبت نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری فقط در دوره هایی مشاهده می شود که نرخ ارز واقعی افزایش یافته است. این نتیجه مطابق با یافته های مدل مارکف-سوئیچینگ است. با توجه به یافته های تحقیق این نتیجه را می توان گرفت که کششها ی تراز تجاری از ماهیت پویا برخوردار هستند. بنابراین به منظور بررسی رابطه بین نرخ ارز و تراز تجاری و میزان اثر گذاری سیاست های ارزی ازجمله سیاست کاهش ارزش پول ملی(افزایش نرخ ارز)، صرف تخمین یک رابطه خطی با پارامترهای ثابت و صدور یک حکم کلی نه تنها گمراه کننده است بلکه نمی توان از نتایج مبتنی بر این روابط در سیاستگذاری استفاده نمود. کلید واژه : تراز تجاری، نرخ ارز، پویایی کشش های تجاری

با توجه به اهمیت خاص و روز افزون صادرات غیر نفتی و درآمدهای حاصل از آن در امر برنامه ریزی های اقتصادی، شناخت عوامل تعیین کننده و تاثیر گذار بر صادرات غیر نفتی همواره جایگاه ویژه ای را در مطالعات به خود اختصاص داده است. لذا در این پایان نامه بر آن شدیم تا با استفاده از آمارهای سالیانه بانک مرکزی برای اقتصاد ایران طی یک دوره زمانی54 ساله (دوره 1391-1338)، به بررسی وجود و یا عدم وجود رابطه و اثرپذیری عرضه صادرات غیرنفتی از نقدینگی (پول و شبه پول) بپردازیم، تا به شناخت بهتر عوامل موثر در توسعه صادرات غیر نفتی افزوده باشیم. بدین منظور، از آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون و kpss برای تعیین مانایی و نامانایی متغیرهای تحقیق استفاده کرده ایم. نتایج حاصل از بررسی مانایی و نامانایی متغییرهای مدل با استفاده از آماره های آزمون نشان می دهد که درجات جمعی تعدادی از متغیرها (0)i و تعدادی نیز (1)i می باشند. بدین منظور از رهیافت آزمون کرانه ها به همجمعی استفاده شده است. پس از آزمون وجود روابط بلندمدت بین متغیرهای مستقل و صادرات غیرنفتی، برای بدست آوردن ضرایب بلند مدت متغیرهای مدل نیز از طریق رهیافت ardl و همچنین ضرایب کوتاه مدت و سرعت تعدیل خطا از مدل ecm استفاده نموده ایم. که نشان داد سیاست های پولی در کوتاه مدت و بلندمدت بر صادرات غیرنفتی تاثیر مثبت و معنا دار دارد. نتیجه ای که به نظر می رسد این است که رشد نقدینگی از طریق افزایش قیمت ها، دارای اثر منفی و از طریق افزایش تسهیلات مالی، دارای اثر مثبت بر صادرات غیر نفتی می باشد. که در پژوهش حاضر، به عنوان برآیند دو اثر فوق بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران، نشان دهنده غالب بودن اثر مثبت نقدینگی بر اثر منفی آن می باشد.

چکیده: مصرف یک نقش مهم در اقتصاد کلان بازی می کند، آن بزرگترین بخش درتولید ناخالص داخلی است وهمچنین اثر ثانویه روی پس انداز مردم ،سرمایه گذاری در آینده ودر نتیجه در نرخ رشد اقتصادی دارد.پس بررسی عوامل موثر بر مصرف دارای اهمیت می باشد . الکساندر (1952)بحثی را مطرح کرد مبنی بر اینکه کاهش ارزش پول می تواند مصرف داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. وی با توجه به اثرات تورمی کاهش ارزش پول وبا استناد به تعدیل توام با تاخیر طولانی دستمزدها نسبت به تورم ،استدلال می کند که وقتی قیمت ها تحت تاثیر کاهش ارزش پول افزایش می یابند ،در آمد از نیروی کار با میل نهایی به مصرف بالا به تولید کننده با میل نهایی به مصرف پایین انتقال می یابد. بنابراین مصرف کل کاهش می یابد. بنابراین از آنجایی که نرخ ارز به خودی خود می تواند عامل تعیین کننده مصرف باشد، نوسانات آن نیز می تواند به عنوان یکی دیگر از عوامل تعیین کننده موثر باشد. علاوه بر این، از آنجا که نوسانات نرخ ارز نهایتا منجر به نوسانات تورم می شود، این امر می تواند بر روی مصرف تاثیر داشته باشد. هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی در اقتصاد ایران برای دوره زمانی (1389-1367)بصورت فصلی می باشد. بدین منظور، در این تحقیق ابتدا شاخصی مناسب برای اندازه گیری خطر حاصل از نوسانات نرخ ارز معرفی می شود و سپس این شاخص در تابع مصرف وارد می شود. . سپس از تکنیک های همجمعی و مدل خود توضیح با وقفه های توزیع شده (ardl) برای روابط بلندمدت و نیز الگوی تصحیح خطای برداری(ecm) برای بررسی انحراف کوتاه مدت متغیرها از مقادیر تعادلی خود بکار گرفته شده است. بعد از برآورد مدلهای تحقیق با استفاده از نرم افزار microfit و روش ardl در حالت لگاریتمی، نتایج تحقیق حاکی از آن بود که، تأثیر نرخ ارز بر مصرف معنادار ودارای رابطه مثبت می باشد وهمچنین اثر نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف معنا دار بوده و افزایش نااطمینانی سبب کاهش مصرف شده است. همچنین برآورد الگوی تصحیح خطا نشان می دهد که تعدیل بین روابط کوتاه مدت و بلند مدت وجود خواهد داشت یعنی رابطه ای منظم در تعدیلات دوره کوتاه مدت به ارزش های تعادلی بلند مدت وجود دارد. کلمات کلیدی: مصرف کل،نرخ ارز، نا اطمینانی نرخ ارز، ایران، واریانس شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته، مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی

یکی از استراتژی های مهم برای رشد اقتصادی، راهبرد توسعه صادرات است. تجارت و به ویژه صادرات از مباحث مهم اقتصادی است. با توجه به اهمیت خاص و روز افزون صادرات و درآمدهای حاصل از آن در امر برنامه ریزی های اقتصادی، لزوم بررسی جایگاه صادرات در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشور و همچنین بخش های اصلی اقتصاد؛ یعنی بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات ضروری به نظر می آید. با توجه به اینکه بخش زیادی از صادرات ایران، صادرات نفتی است لذا بررسی نظریه بیماری هلندی نیز در مبحث صادرات اهمیت دارد. در این پایان نامه با استفاده از آمارهای سالیانه بانک مرکزی ایران برای اقتصاد ایران طی یک دوره زمانی 46 ساله (دوره 1389-1344)، تاثیر درآمدهای صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین بخش های اصلی اقتصاد، مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه ی بلندمدت از آزمون کرانه ها و برای تخمین ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت از مدل های خودرگرسیون برداری با وقفه های توضیعی (ardl) و مدل تصحیح خطا (ecm) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که صادرات غیر نفتی و همچنین صادرات نفتی در کوتاه مدت و بلندمدت بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت دارند. در بخش کشاورزی، صادرات نفتی هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت بر رشد آن بی تاثیر است ولی صادرات غیرنفتی در بلندمدت تاثیر مثبت و در کوتاه مدت بر رشد آن بی تاثیر است. صادرات نفتی در بلندمدت بر رشد بخش صنعت تاثیر مثبت دارد ولی صادرات غیر نفتی بر رشد آن بی تاثیر است. در کوتاه مدت نیز برای بخش صنعت تاثیرگذاری به همین شیوه است. در رشد بخش خدمات و در بلندمدت هم صادرات نفتی و هم صادرات غیر نفتی تاثیر مثبت دارند ولی در کوتاه مدت صادرات غیر نفتی بر رشد بخش خدمات بی تاثیر و فقط صادرات نفتی تاثیر مثبت بر رشد این بخش دارد. بنابراین در یک نتیجه گیری کلی استراتژی توسعه صادرات در کشور ما به کار گرفته نشده، زیرا سیاست های دولت در 35 سال گذشته بیشتر بر خودکفایی و عدم وابستگی به خارج متکی بوده است. بیماری هلندی نیز در کشور ایران از مراحل اولیه گذشته و به مرحله ی جدید و پیشرفته خودش رسیده است. بدین ترتیب که بخش صنعت مستقل از بین رفته(مراحل اولیه بیماری) و حالا بخش صنعت کشور کاملاً به بخش وابسته به نفت تبدیل شده است و با آن زنده است. این در حالی است که اقتصاد مدرن به صنعت متکی است و نه به کشاورزی.

وقوع بحرانهای مالی و بانکی در چند دهه اخیر باعث شده که توجه نهادهای بین المللی به وضع مقررات نظارتی در جهت کنترل ریسکهای بانکی بمنظور پیشگیری از وقوع بحران های مرتبط معطوف گردد. کمیته بازل از مهم ترین نهادهای ناظر بین المللی در این زمینه است که نقش تعیین کننده در وضع قوانین نظارتی بانکها در جهت کاهش ریسکهای مالی ایفا می کند. اما با وجود هدف این کمیته کانال های تاثیر گذاری شاخص های این کمیته بر محیط واقعی اقتصاد بطور دقیق تعیین نگردیده است. این رساله، با هدف بررسی تاثیر شاخص های کمیته بال بر متغیرهای کلان اقتصادی در17کشورعضو و غیر عضو کمیته بال، با استفاده از مدل داده های تابلویی، طی دوره زمانی 2013-2000، به منظور تعیین کانال های تاثیرگذار مقررات کمیته بال بر بخش کلان اقتصادی، سعی درارائه نحوه تاثیر مقررات این کمیته در وقوع بحران های اقتصادی دارد. نتایج حاصل از این پژوهش در هر دوگروه کشورها، تاثیر معنادار نرخ گسترش بهره بعنوان شاخص ریسک نقدینگی را بر متغیرهای کلان اقتصادی تائید می کند. بطوریکه اثر نرخ گسترش بهره بر روی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده مثبت بوده و برروی متغیر سرمایه گذاری منفی می باشد. لذا نتایج حاصل بیانگر این است که افزایش نرخ گسترش بهره به منظور کاهش ریسک نقدینگی در بانکها باعث افزایش رشد اقتصادی و در عین حال تورم می گردد، و مانعی در سرمایه گذاری کشورها بدلیل کاهش تسهیلات اعطائی می باشد. همچنین عضویت در کمیته بال دارای آثار منفی در تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده و تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری کشورها می باشد. ولی از آنجا که تاثیر این متغیر بر روی سرمایه گذاری قوی تر از سایر متغیرهای کلان می باشد می توان به این نتیجه دست یافت که در مجموع رعایت استانداردهای کمیته بال دارای آثار مثبت اقتصادی بر کشورها می باشد.