Dynamic multiscale spatiotemporal models for multivariate Gaussian data

نویسندگان
چکیده

برای دانلود رایگان متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Covariance Estimation for Multivariate Conditionally Gaussian Dynamic Linear Models

In multivariate time series, the estimation of the covariance matrix of the observation innovations plays an important role in forecasting as it enables the computation of the standardized forecast error vectors as well as it enables the computation of confidence bounds of the forecasts. We develop an on-line, non-iterative Bayesian algorithm for estimation and forecasting. It is empirically fo...

متن کامل

a new approach to credibility premium for zero-inflated poisson models for panel data

هدف اصلی از این تحقیق به دست آوردن و مقایسه حق بیمه باورمندی در مدل های شمارشی گزارش نشده برای داده های طولی می باشد. در این تحقیق حق بیمه های پبش گویی بر اساس توابع ضرر مربع خطا و نمایی محاسبه شده و با هم مقایسه می شود. تمایل به گرفتن پاداش و جایزه یکی از دلایل مهم برای گزارش ندادن تصادفات می باشد و افراد برای استفاده از تخفیف اغلب از گزارش تصادفات با هزینه پائین خودداری می کنند، در این تحقیق ...

15 صفحه اول

Dynamic Frailty and Change Point Models for Recurrent Events Data

Abstract. We present a Bayesian analysis for recurrent events data using a nonhomogeneous mixed Poisson point process with a dynamic subject-specific frailty function and a dynamic baseline intensity func- tion. The dynamic subject-specific frailty employs a dynamic piecewise constant function with a known pre-specified grid and the baseline in- tensity uses an unknown grid for the piecewise ...

متن کامل

Multiscale Information Decomposition: Exact Computation for Multivariate Gaussian Processes

Exploiting the theory of state space models, we derive the exact expressions of the information transfer, as well as redundant and synergistic transfer, for coupled Gaussian processes observed at multiple temporal scales. All of the terms, constituting the frameworks known as interaction information decomposition and partial information decomposition, can thus be analytically obtained for diffe...

متن کامل

Dynamic copula models for multivariate high-frequency data in finance

The stylized facts of univariate high-frequency data in finance are well known; see Dacorogna et al. (2001). In Breymann et al. (2003) we analyzed bivariate high frequency forex data as a function of the sampling frequency, however treating the data as iid. In the present paper, using the data from Breymann et al. (2003), we model the dynamics as GARCH type processes and investigate the stylize...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Spatial Statistics

سال: 2021

ISSN: 2211-6753

DOI: 10.1016/j.spasta.2020.100475