Dynamic Simulation and Testing for Single-Equation Cointegrating and Stationary Autoregressive Distributed Lag Models
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
Factor Augmented Autoregressive Distributed Lag Models
This paper proposes a factor augmented autoregressive distributed lag (FADL) framework for analyzing the dynamic effects of common and idiosyncratic shocks. We first estimate the common shocks from a large panel of data with a strong factor structure. Impulse responses are then obtained from an autoregression, augmented with a distributed lag of the estimated common shocks. The approach has thr...
متن کاملstatistical inference via empirical bayes approach for stationary and dynamic contingency tables
چکیده ندارد.
15 صفحه اولdiagnostic and developmental potentials of dynamic assessment for writing skill
این پایان نامه بدنبال بررسی کاربرد ارزیابی مستمر در یک محیط یادگیری زبان دوم از طریق طرح چهار سوال تحقیق زیر بود: (1) درک توانایی های فراگیران زمانیکه که از طریق برآورد عملکرد مستقل آنها امکان پذیر نباشد اما در طول جلسات ارزیابی مستمر مشخص شوند; (2) امکان تقویت توانایی های فراگیران از طریق ارزیابی مستمر; (3) سودمندی ارزیابی مستمر در هدایت آموزش فردی به سمتی که به منطقه ی تقریبی رشد افراد حساس ا...
15 صفحه اولSimulation enhanced distributed lag models for mortality displacement
Distributed lag models (DLM) are attractive methods for dealing with mortality displacement, however their estimates can have substantial bias when the data is generated by a multi-state model. In particular DLMs are not valid for mortality displacement. Alternative methods are scarce and lack feasibility and validation. We investigate the breakdown of DLM in three state models by means of simu...
متن کاملGeneralization error bounds for stationary autoregressive models
We derive generalization error bounds for stationary univariate autoregressive (AR) models. We show that imposing stationarity is enough to control the Gaussian complexity without further regularization. This lets us use structural risk minimization for model selection. We demonstrate our methods by predicting interest rate movements.
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: The R Journal
سال: 2019
ISSN: 2073-4859
DOI: 10.32614/rj-2018-076