Perfect Simulation of Autoregressive Models with Infinite Memory
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
infinite dimensional garch models
مدلهای گارچ در فضاهای هیلبرت پایان نامه حاضر شامل دو بخش می باشد. در قسمت اول مدلهای اتورگرسیو تعمیم یافته مشروط به ناهمگنی واریانس در فضاهای هیلبرت را معرفی، مفاهیم ریاضی مورد نیاز در تحلیل این مدلها در دامنه زمان را مطرح کرده و آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. بر اساس پیشرفتهایی که اخیرا در زمینه تئوری داده های تابعی و آماره های عملگری ایجاد شده است، فرآیندهایی که دارای مقادیر در فضاهای ...
15 صفحه اولNonlinear Autoregressive Models and Long Memory
This note shows that regime switching nonlinear autoregressive models widely used in the time series literature can exhibit arbitrary degrees of long memory via appropriate definition of the model regimes.
متن کاملTitle : Empirical processes for infinite variance autoregressive models
Univariate and multivariate empirical processes based on residuals of Infinite variance autoregressive processes are investigated. The results are used to develop tests of independence and Goodness of fit.
متن کاملInfinite Composite Autoregressive Models for Music Signal Analysis
This paper presents novel probabilistic models that can be used to estimate multiple fundamental frequencies (F0s) from polyphonic audio signals. These models are nonparametric Bayesian extensions of nonnegative matrix factorization (NMF) based on the source-filter paradigm, and in them an amplitude or power spectrogram is decomposed as the product of two kinds of spectral atoms (sources and fi...
متن کاملProcesses with Long Memory: Regenerative Construction and Perfect Simulation By
We present a perfect simulation algorithm for stationary processes indexed by Z, with summable memory decay. Depending on the decay, we construct the process on finite or semi-infinite intervals, explicitly from an i.i.d. uniform sequence. Even though the process has infinite memory, its value at time 0 depends only on a finite, but random, number of these uniform variables. The algorithm is ba...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Journal of Statistical Physics
سال: 2013
ISSN: 0022-4715,1572-9613
DOI: 10.1007/s10955-013-0719-7