Predictivistic characterizations of multivariate student-t models

نویسندگان
چکیده

برای دانلود رایگان متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Characterizations of Multivariate Normal-Poisson Model

‎Multivariate normal-Poisson model has been recently introduced as a special case of normal stable Tweedie models‎. ‎The model is composed of a univariate Poisson variable‎, ‎and the remaining variables given the Poisson one are independent Gaussian variables with variance the value of the Poisson component‎. ‎Two characterizations of this model are shown‎, ‎...

متن کامل

Multivariate Student-t self-organizing maps

The original Kohonen's Self-Organizing Map model has been extended by several authors to incorporate an underlying probability distribution. These proposals assume mixtures of Gaussian probability densities. Here we present a new self-organizing model which is based on a mixture of multivariate Student-t components. This improves the robustness of the map against outliers, while it includes the...

متن کامل

the application of multivariate probit models for conditional claim-types (the case study of iranian car insurance industry)

هدف اصلی نرخ گذاری بیمه ای تعیین نرخ عادلانه و منطقی از دیدگاه بیمه گر و بیمه گذار است. تعین نرخ یکی از مهم ترین مسایلی است که شرکتهای بیمه با آن روبرو هستند، زیرا تعیین نرخ اصلی ترین عامل در رقابت بین شرکتها است. برای تعیین حق بیمه ابتدا می باید مقدار مورد انتظار ادعای خسارت برای هر قرارداد بیمه را برآورد کرد. روش عمومی مدل سازی خسارتهای عملیاتی در نظر گرفتن تواتر و شدت خسارتها می باشد. اگر شر...

15 صفحه اول

The multivariate slash and skew-slash student t distributions

In this article, we introduce the multivariate slash and skew-slash t distributions which provide alternative choices in simulating and fitting skewed and heavy tailed data. We study their relationships with other distributions and give the densities, stochastic representations, moments, marginal distributions, distributions of linear combinations and characteristic functions of the random vect...

متن کامل

Canonical Multivariate Distributions: the multivariate Student T distribution with general degrees of freedom

In mathematical finance and other applications of statistics, the computation of expectations is often taken over a multi-dimensional probability distribution where there is no clear multivariate distribution. Copula theory has become increasingly popular as a means of gluing marginals together to circumvent this difficulty. There is then the issue of reconciling the distributions implied by va...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Journal of Multivariate Analysis

سال: 2003

ISSN: 0047-259X

DOI: 10.1016/s0047-259x(02)00034-9