Quadratic covariation estimates in non-smooth stochastic calculus

نویسندگان

چکیده

برای دانلود رایگان متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

A stochastic double product in non-Fock quantum stochastic calculus

Generalising the previous Fock case, we show that in an extremal universally invariant representation of the canonical commutation relations, a second quantised double product of infinitesimal rotations is a stochastic double product in the corresponding non-Fock quantum stochastic calculus. AMS Subject Classification 81S25.

متن کامل

Ieor E4707: Financial Engineering: Continuous-time Models Introduction to Stochastic Calculus 1 Martingales and Brownian Motion Introduction to Stochastic Calculus 2 Quadratic Variation Introduction to Stochastic Calculus 3 Stochastic Integrals Introduction to Stochastic Calculus

These notes provide an introduction to stochastic calculus, the branch of mathematics that is most identified with financial engineering and mathematical finance. We will ignore most of the “technical” details and take an “engineering” approach to the subject. We will cover more material than is strictly necessary for this course. Any material that is not required, however, should be of value f...

متن کامل

biaccessibility in quadratic julia sets

در این رساله برای چندجمله ای های درجه ی دوم با مجموعه ی ژولیای همبند موضعی; ثابت خواهیم کرد: اندازه برولین مجموعه نقاط از دو سو دست یافتنی در چندجمله ای های درجه دو برابر با صفر است مگر چندجمله ای چبی شف که برابر با یک است. و برای چندجمله ای های درجه دوم با نقاط ثابت خنثی غیر گویا ثابت خواهیم کرد: 1)هر نقطه ی از دو سو دست یافتنی در حالت زیگل نهایتا به نقطه ی بحرانی و در حالت کرمر به نقطه ث...

Stochastic Calculus

The following notes aim to provide a very informal introduction to Stochastic Calculus, and especially to the Itô integral and some of its applications. They owe a great deal to Dan Crisan's Stochastic Calculus and Applications lectures of 1998; and also much to various books especially those of L. C. G. Rogers and D. Williams, and Dellacherie and Meyer's multi volume series 'Probabilities et P...

متن کامل

Stochastic Calculus in Physics

The relationship of the Ito-Stratonovich stochastic calculus to studies of weakly colored noise is explained. A functional calculus approach is used to obtain an effective Fokker-Planck equation for the weakly colored noise regime. In a smooth limit, this representation produces the Stratonovich version of the ItoStratonovich calculus for white noise. It also provides an approach to steady stat...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Stochastic Processes and their Applications

سال: 2015

ISSN: 0304-4149

DOI: 10.1016/j.spa.2014.09.005