Spectral Approximation of Infinite-Dimensional Black-Scholes Equations with Memory

نویسندگان
چکیده

برای دانلود رایگان متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Spectral Approximation of Infinite-Dimensional Black-Scholes Equations with Memory

This paper considers the pricing of a European option using a B, S -market in which the stock price and the asset in the riskless bank account both have hereditary price structures described by the authors of this paper 1999 . Under the smoothness assumption of the payoff function, it is shown that the infinite dimensional Black-Scholes equation possesses a unique classical solution. A spectral...

متن کامل

An approximation scheme for Black-Scholes equations with delays

This paper addresses a finite difference approximation for an infinite dimensional Black-Scholes equation obtained in Chang and Youree [5]. The equation arises from a consideration of an European option pricing problem in a market in which stock prices and the riskless asset prices have hereditary structures. Under a general condition on the payoff function of the option, it is shown that the p...

متن کامل

On Nonlinear Black-Scholes Equations

This paper revisits some solution methods for Black-Scholes equation and some of its nonlinear versions arising in option pricing theory.

متن کامل

Numerical Approximation of the Black - Scholes Equations : A Practical Experience by Dylan Connor

Numerical Approximation of the Black-Scholes Equations: A Practical Experience By Dylan Connor Black and Scholes equations for pricing of derivatives are an interesting and up-to-date topic of research, where both backgrounds in math and finance are fundamentals. In this work we aim at experiencing the mathematical approach and the numerical approximation of this differential problem. We will a...

متن کامل

infinite dimensional garch models

مدلهای گارچ در فضاهای هیلبرت پایان نامه حاضر شامل دو بخش می باشد. در قسمت اول مدلهای اتورگرسیو تعمیم یافته مشروط به ناهمگنی واریانس در فضاهای هیلبرت را معرفی، مفاهیم ریاضی مورد نیاز در تحلیل این مدلها در دامنه زمان را مطرح کرده و آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. بر اساس پیشرفتهایی که اخیرا در زمینه تئوری داده های تابعی و آماره های عملگری ایجاد شده است، فرآیندهایی که دارای مقادیر در فضاهای ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis

سال: 2009

ISSN: 1048-9533,1687-2177

DOI: 10.1155/2009/782572