Stability of stochastic integrals under change of filtration

نویسندگان

چکیده

برای دانلود رایگان متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

degradation of oil impregnated paper insulation under influence of repetitive fast high voltage impulses

در طی سالهای اخیراستفاده ازمنابع انرژی تجدید پذیر در شبکه های مدرن بنا به دلایل زیست محیطی و اقتصادی به طور گسترده استفاده شده است همچون نیروگاههای بادی و خورشیدی .ولتاژتولیدی این نیروگاهها اغلب به فرم dc می باشد وادوات الکترونیک قدرت به عنوان مبدل و پل بین شکل موج dc وac استفاده می شوند.این پروسه باعث ایجاد پالسهایی برروی شکل موج خروجی می شود که می تواند وارد تجهیزات قدرت همچون ترانسفورماتور ی...

15 صفحه اول

Path Integrals for Stochastic Neurodynamics Path Integrals for Stochastic Neurodynamics

We present here a method for the study of stochastic neurodynamics in the framework of the "Neural Network Master Equation" proposed by Cowan. We consider a model neural network composed of two{state neurons subject to simple stochastic kinetics. We introduce a method based on a spin choerent state path integral to compute the moment generating function of such a network. A formal construction ...

متن کامل

The using of Haar wavelets for the expansion of fractional stochastic integrals

Abstract: In this paper, an efficient method based on Haar wavelets is proposed for solving fractional stochastic integrals with Hurst parameter. Properties of Haar wavelets are described. Also, the error analysis of the proposed method is investigated. Some numerical examples are provided to illustrate the computational efficiency and accuracy of the method.  

متن کامل

Discretization Error of Stochastic Integrals

Asymptotic error distribution for approximation of a stochastic integral with respect to continuous semimartingale by Riemann sum withgeneral stochasticpartition is studied. Effectivediscretization schemes of which asymptotic conditional mean-squared error attains a lower bound are constructed. Two applications are given; efficient delta hedging strategies with transaction costs and effective d...

متن کامل

Pathwise Construction of Stochastic Integrals

We propose a method to construct the stochastic integral simultaneously under a non-dominated family of probability measures. Pathby-path, and without referring to a probability measure, we construct a sequence of Lebesgue-Stieltjes integrals whose medial limit coincides with the usual stochastic integral under essentially any probability measure such that the integrator is a semimartingale. Th...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Stochastic Processes and their Applications

سال: 1994

ISSN: 0304-4149

DOI: 10.1016/0304-4149(94)90119-8