Testing for Selectivity Bias in Panel Data Models

نویسندگان
چکیده

برای دانلود رایگان متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

a new approach to credibility premium for zero-inflated poisson models for panel data

هدف اصلی از این تحقیق به دست آوردن و مقایسه حق بیمه باورمندی در مدل های شمارشی گزارش نشده برای داده های طولی می باشد. در این تحقیق حق بیمه های پبش گویی بر اساس توابع ضرر مربع خطا و نمایی محاسبه شده و با هم مقایسه می شود. تمایل به گرفتن پاداش و جایزه یکی از دلایل مهم برای گزارش ندادن تصادفات می باشد و افراد برای استفاده از تخفیف اغلب از گزارش تصادفات با هزینه پائین خودداری می کنند، در این تحقیق ...

15 صفحه اول

Testing for Slope Heterogeneity Bias in Panel Data Models∗

Standard econometric methods can overlook individual heterogeneity in empirical work, generating inconsistent parameter estimates in panel data models. We propose the use of methods that allow researchers to easily identify, quantify, and address estimation issues arising from individual slope heterogeneity. We first characterize the bias in the standard fixed effects estimator when the true ec...

متن کامل

Spatial Correlation Testing for Errors in Panel Data Regression Model

To investigate the spatial error correlation in panel regression models, various statistical hypothesizes and testings have been proposed. This paper, within introduction to spatial panel data regression model, existence of spatial error correlation and random effects is investigated by a joint Lagrange Multiplier test, which simultaneously tests their existence. For this purpose, joint Lagrang...

متن کامل

Specification Testing for Functional Forms in Dynamic Panel Data Models

The most popular econometric models in the panel data literature are the class of linear panel data models with unobserved individualand/or time-specific effects. The consistency of parameter estimators and the validity of their economic interpretations as marginal effects crucially depend on the correct functional form specification of the linear panel data model. Based on an individual-specif...

متن کامل

Nonparametric Testing for Smooth Structural Changes in Panel Data Models

Detecting and modelling structural changes in time series models have attracted great attention while relatively little effort has been paid to the test of structural changes in panel data models despite their increasing importance in economics and finance. In this paper, we propose a new approach to testing structural changes in panel data models with cross-sectional dependence. The idea is to...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: International Economic Review

سال: 1992

ISSN: 0020-6598

DOI: 10.2307/2527133