The Constrained Mean-Semivariance Portfolio Optimization Problem with the Support of a Novel Multiobjective Evolutionary Algorithm
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
The Constrained Mean-Semivariance Portfolio Optimization Problem with the Support of a Novel Multiobjective Evolutionary Algorithm
The paper addresses the constrained mean-semivariance portfolio optimization problem with the support of a novel multi-objective evolutionary algorithm (n-MOEA). The use of semivariance as the risk quantification measure and the real world constraints imposed to the model make the problem difficult to be solved with exact methods. Thanks to the exploratory mechanism, n-MOEA concentrates the sea...
متن کاملthe algorithm for solving the inverse numerical range problem
برد عددی ماتریس مربعی a را با w(a) نشان داده و به این صورت تعریف می کنیم w(a)={x8ax:x ?s1} ، که در آن s1 گوی واحد است. در سال 2009، راسل کاردن مساله برد عددی معکوس را به این صورت مطرح کرده است : برای نقطه z?w(a)، بردار x?s1 را به گونه ای می یابیم که z=x*ax، در این پایان نامه ، الگوریتمی برای حل مساله برد عددی معکوس ارانه می دهیم.
15 صفحه اولsolution of security constrained unit commitment problem by a new multi-objective optimization method
چکیده-پخش بار بهینه به عنوان یکی از ابزار زیر بنایی برای تحلیل سیستم های قدرت پیچیده ،برای مدت طولانی مورد بررسی قرار گرفته است.پخش بار بهینه توابع هدف یک سیستم قدرت از جمله تابع هزینه سوخت ،آلودگی ،تلفات را بهینه می کند،و هم زمان قیود سیستم قدرت را نیز برآورده می کند.در کلی ترین حالتopf یک مساله بهینه سازی غیر خطی ،غیر محدب،مقیاس بزرگ،و ایستا می باشد که می تواند شامل متغیرهای کنترلی پیوسته و گ...
wuthering heights and the concept of marality/a sociological study of the novel
to discuss my point, i have collected quite a number of articles, anthologies, and books about "wuthering heights" applying various ideas and theories to this fantastic story. hence, i have come to believe that gadamer and jauss are rightful when they claim that "the individaul human mind is the center and origin of all meaning," 3 that reading literature is a reader-oriented activity, that it ...
15 صفحه اولEvolutionary Algorithms and the Cardinality Constrained Portfolio Optimization Problem
While the unconstrained portfolio optimization problem can be solved efficiently by standard algorithms, this is not the case for the portfolio optimization problem with additional real world constraints like cardinality constraints, buy-in thresholds, roundlots etc. In this paper we investigate two extensions to Evolutionary Algorithms (EA) applied to the portfolio optimization problem. First,...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Journal of Software Engineering and Applications
سال: 2013
ISSN: 1945-3116,1945-3124
DOI: 10.4236/jsea.2013.67b005