تجزیه و تحلیل تجربی ابعاد فراکتال بر شاخص بازده نقدی و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده
هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل تجربی ابعاد فراکتال بر شاخص بازده نقدی و قیمت سهام شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، شاخص بازده نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار- تهران مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش شاخص بازده نقدی و قیمت در دوره زمانی 1931 1931میباشد. در این پژوهش با استفاده از تحلیل r/s و توان هرست به بررسی تصادفی بودن سری زمانی بازده نقدیو قیمت پرداخته شده است. تحلیل r/s به عنوان یک روش غیرخطی قوی برای بررسی سریهای زمانی تصادفیو تشخیص آنها از سریهای زمانی غیرتصادفی کاربرد دارد که مهمترین مزیت تحلیل r/s عدم وابستگی به نوعتوزیع سری زمانی مربوط است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان میدهد که سری زمانی شاخص بازدهنقدی و قیمت مستقل و تصادفی نیست و دارای حافظه بلندمدت میباشد.