بررسی تأثیر حجم معاملات بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره های رکود و رونق: کاربرد مدل انتقال رژیم مارکف

اسناد مشابه

• بررسی اثر TOM و اثر نیمه اول و دوم هر ماه بر روی بازدهی و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

  مقاله۲۰۲۰راهبردهای بازرگانیسید جلال صادقی شریف، نسیبه سادات شبیری

  این تحقیق به بررسی یکی از جدیدترین مباحث مدیریت مالی یعنی دانش مالی رفتاری که به رفتار شناسی بازار سرمایه و مطالعه جنبه های رفتاری و روانشناسی بازار سرمایه می پردازد، اختصاص دارد. در این حیطه یکی از مباحث جالب، "اثرات تقویمی" می باشد که توجه خود را به ناهمسانی های رفتار و عملکرد

• بررسی اثر بیشینه و کمینه قیمت سهام به عنوان نقطه مرجع بر حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

  مقاله۲۰۱۲پژوهشنامه اقتصادی

• ارزیابی کاربرد سامانه معاملات الکترونیکیdma در افزایش حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل استنتاج فازی

  مقاله۲۰۱۲دانش مالی تحلیل اوراق بهادارسینا نعمتی زاده، آرش بیدار، نادی علیزاده

  جهانی شدن بازارهای اوراق بهادار، پذیرش متقابل شرکت ها در بورس های مختلف، تعدد ابزارهای معاملاتی و بازیگران بازار و همچنین رشد معاملات آنلاین، افزایش ساعات کاری بازار های بزرگ دنیا را اجتناب ناپذیر ساخته است. به گونه ای که در حال حاضر بورس های اوراق بهادار در حال حرکت به سوی افزای

• ارزیابی کاربرد سامانه معاملات الکترونیکی d‏ma در افزایش حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل استنتاج فازی

  مقالهدانش مالی تحلیل اوراق بهادارسینا نعمتی زاده، ندارد آرش بیدار، مسئول مکاتبات نادی علیزاده، ندارد

  جهانی شدن بازارهای اوراق بهادار، پذیرش متقابل شرکت ها در بورس های مختلف، تعدد ابزارهای معاملاتی و بازیگران بازار و همچنین رشد معاملات آنلاین، افزایش ساعات کاری بازار های بزرگ دنیا را اجتناب ناپذیر ساخته است. به گونه ای که در حال حاضر بورس های اوراق بهادار در حال حرکت به سوی افزای

• ارزیابی کاربرد سامانه معاملات الکترونیکیDMA در افزایش حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل استنتاج فازی

  مقاله۲۰۱۲دانش مالی تحلیل اوراق بهادارآرش بیدار، سینا نعمتی زاده، نادی علیزاده

  جهانی شدن بازارهای اوراق بهادار، پذیرش متقابل شرکت ها در بورس های مختلف، تعدد ابزارهای معاملاتی و بازیگران بازار و همچنین رشد معاملات آنلاین، افزایش ساعات کاری بازار های بزرگ دنیا را اجتناب ناپذیر ساخته است. به گونه ای که در حال حاضر بورس های اوراق بهادار در حال حرکت به سوی افزای

• بررسی آثار تغییرات قیمت نفت خام بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران: کاربرد الگوی M-GARCH رهیافت BEKK

  مقاله۲۰۱۸تحقیقات اقتصادیاحمدرضا شاهپوری، بهزاد فکاری سردهایی، محمود صبوحی

  نوسانات و شوک‌های نفتی می‌تواند در کشورهای تولیدکننده‌ی نفت عامل اثرگذار بر شاخص بورس اوراق بهادار باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی آثار شوک‌های نفتی اخیر بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار می‌باشد. بدین منظور دو رژیم اطلاعاتی کوتاه‌مدت و بلندمدت، ایجاد و از الگوی MV-GARCH و روش حل BEKK