شبیه سازی و پیش بینی قیمت جهانی نفت خام
چکیده
در این مقاله با بررسی و شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر عرضه و تقاضای نفت خام، از طریق بررسی اثر مازاد عرضه بر بازار جهانی نفت خام، الگویی برای شبیه سازی و پیش بینی قیمت نفت طراحی شده است. در این الگو که یک الگوی رفتاری همزمان اقتصادسنجی می باشد با استفاده از روش تعدیل عدم تعادل پویا (ddam)[1]، اثرات متغیرهای قیمت گاز طبیعی، تولید ناخالص داخلی جهانی، تولید ناخالص داخلی کشورهای تولیدکننده نفت، ظرفیت تولید نفت خام و مازاد عرضه نفت در بازار بر قیمت جهانی نفت بررسی شده است. رفتار بازار گازطبیعی به عنوان نزدیک ترین جانشین نفت و فرآورده های آن نشان داد که نوسانات در قیمت این بازار بطور معنی داری به بازار نفت انتقال یافته و سبب تغییر قیمت نفت می گردد. شبیه سازی های پویای الگو نشان داد که این الگو توانایی نسبتاً خوبی برای تحلیل شوک های سیاستی و پیش بینی قیمت نفت داشته و می تواند در سیاستگذاری و پیش بینی قیمت نفت مورد استفاده واقع شود. براساس پیش بینی های انجام شده، قیمت نفت در سالهای 2010- 2008 پس از روندی افزایشی نزدیک به 100 دلار کاهش خواهد یافت؛ ولی این کاهش به کاهش قیمت نفت، حدود سالهای دهه 90 میلادی نخواهد رسید. [1]. dynamic disequilibrium adjustment model